实盘时怎么按照交易日计算持仓天数？
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days_since = (data.current_dt - context.last_rebalance_date).days
if days_since >= context.min_rebalance_days:
min_rebalance_days是最小持仓天数，我是想days_since （当前持仓天数）至少要大于min_rebalance_days才产生换仓信号。days_since应该按交易日来计算，回测的时候没问题，但实盘的时候，我这个代码的days_since是按自然日来计算的。这个问题怎么解？