策略思想 策略思想 此策略通过同时持有 5 只股票并根据每日量价指标结合基本面信息预测，进行分散交易。每天调整 1 只股票，以达到优化持仓组合的目的。 策略介绍 此策略的核心思想是利用量价指标和基本面信息构建预测模型，对股票进行打分评级，并持有前5只股票。策略在每日交易时会根据最新的股票评级调整股票组合，卖出评级最低的股票，并买入评级最高的新股票。此外，策略通过设置每日更换一只股票，实现对于市场波动的适应。同时，策略剔除科创板股票，来规避高风险。 策略背景 量价指标和基本面信息...
策略思想 1. 策略思路 这段策略代码的主要思想是通过一系列的条件筛选因子（con1, con2,..., con30）来选择股票，当日股票选取的条件包含涨停板情况（isZhangtToday）等。策略采用的是基于范围分割的方法（pd.qcut）对因子进行分类处理，以便进一步筛选并确定买入的股票。将通过BigQuant提供的数据处理模块来构建数据表并进行回测与策略执行。 2. 策略介绍 这个策略涉及的因子代表不同的股票特征。策略通过检测在不同时间窗口内的股价变化趋势、成交量情况、行业表现等，来计算这些因子，并用多种条件对股票进行过滤，尝试...
策略思想 1. 策略思路 该策略通过对股票的多种特征因子进行计算和筛选，结合行业信息，选出符合特定条件的股票进行投资。策略主要通过构建大量的条件筛选出符合投资逻辑的股票，并根据一定的条件进行排序和投资。 2. 策略介绍 该策略使用了大量的因子条件来筛选股票。因子条件包括股票的涨停状态、收益率、成交量、行业排名等。通过复杂的条件组合筛选出符合特定条件的股票进行投资。该策略依赖于数据的获取和处理，利用多因子模型进行选股。 3. 策略背景 量化投资中，多因子模型是一种常用的选股方法，通...
策略思想 1. 策略思想 - 核心策略思想基于量价信息和企业资产情况，结合了价格与公司基本面数据（score 和 instrument）进行排序，再按照特定规则进行仓位调整。每隔1至5天进行一次仓位调整，以保持投资组合的活力和适应市场变化。 - 策略的交易频率较高，目的是通过频繁交易来获取市场波动中的收益机会。具体操作包括选择前5只最高评分的股票持仓，按权重均等分配，并定期进行仓位调整。 2. 策略介绍 - 该策略的理论基础包括量价分析以及基本面分析，结合了公司资产状况与市场表现（如价格波动情况）来确定股...
策略思想 1. 策略思想 - 该策略采用了全仓买入一种股票的方式，主要根据技术面指标进行股票选择。具体步骤包括：在每日早盘买入前一天通过技术面分析选出的股票，并在第二天尾盘卖出。 - 股票池基于最近10日内出现过涨停的股票，重点关注这些股票的技术面表现。 2. 策略介绍 - 全仓买入策略：本策略假设通过技术面分析可以预测一种股票在一天内的表现，因而决定每日全仓买入这种股票。这样做的潜在收益高，但同时也伴随着较大的风险。 - 技术面选股：通过研究技术面指标（价格、交易量、历史涨停情况...
策略思想 1. 策略思路 该策略基于每日买卖信号对单只ETF（代码588000.SH）进行交易，旨在通过外部信号数据判断买入或卖出时机。策略的核心是利用信号触发机制进行全仓买入或清仓操作。具体而言，当买入信号触发时，策略会全仓买入该ETF；当卖出信号触发时，则全部清仓。通过每日频率的调仓，该策略期望在信号明确的情况下实现更高的收益率。 2. 策略介绍 科创50ETF择时策略是一种基于信号的ETF交易策略。其理论基础在于利用外部信号数据来判断市场趋势的变化，从而在适当的时机进行买卖操作。该策略依赖于信号的...
策略思想 1.策略思想 该量化策略的核心思想是利用遗传算法挖掘因子，并将这些因子作为特征输入到一个股票排序算法（StockRanker）中进行优化和训练。最后经过模型筛选出Top10的股票进行持有，并以日频进行调仓。 2.策略介绍 遗传算法是一种用来求解最优化问题的搜索算法，具有自适应性和鲁棒性，可以在复杂的搜索空间中找到全局最优解。该策略通过遗传算法来筛选出有效的因子，并通过StockRanker算法对股票进行排序，旨在选出表现最优的股票组合。 遗传算法（Genetic Algorithm，GA）是一类借鉴生物进化过程进行全局优化...
策略思想 1. 策略思想 该策略通过持有5只股票，利用成交流量和基本面因子进行排序轮动换仓，以达到优化投资组合的效果。不含科创板股票。 2. 策略介绍 该策略首先选择一定数量的股票池，通过成交流量和基本面因子进行排序，每期选择前N只股票入选组合，通过轮动换仓机制降低风险并提高收益。对于基本面因子来说，选择财务健康、盈利能力强的公司可以增加成功概率，而成交流量大的股票则更容易买卖，有较好的流动性。 3. 策略背景 量化投资策略中，因子选股和动态调整仓位是常见且有效的手段。成交流量因子...
策略思想 1. 策略思路 该策略通过使用 BigQuant 平台提供的数据接口和方法，设计了一套复杂的选股和交易规则。策略的核心思路在于将股票的历史数据进行多重因子分析，通过对各种因子的筛选和排序，在每个交易日选择最符合条件的股票进行投资。 2. 策略介绍 此策略基于多因子选股模型，利用多个技术指标和数据因子对股票进行筛选和分类。策略首先定义了一系列条件筛选语句（constrs），这些条件包括不同因子的组合和比较，如con1到con30等。这些因子考虑了市场涨停情况、收益排名、成交量、变化率等多种市场信息。...
策略思想 1. 策略思想 - 本策略通过对每日股票全市场数据进行分析，每日持有3只股票，并通过 stockranker 模型根据量价、财务、资金流、市值等因子对股票进行排名。策略会过滤掉ST、退市和科创板的股票，并根据排名结果每天换仓1只股票。 2. 策略介绍 - 本策略通过综合考虑多种因子，如量价、财务、资金流、市值等来评估股票的投资价值，并每日更新持仓。通过这种方式可以灵活地适应市场变化，并确保持有相对优质的股票。 3. 策略背景 - 本策略的核心思想是通过多因子模型，对股票进行系统性评估，并定期调整...
策略思想 1. 策略思路 该策略使用一系列技术指标和因子来筛选股票，主要通过判断股票是否涨停、涨跌幅、行业收益率、成交量等指标来进行选股和交易。策略首先通过SQL语句从数据库中提取相关数据，然后应用一系列条件（constrs）来筛选符合条件的股票。最终选出的股票会进行排序，并根据设定的最大持股数进行买入操作。 2. 策略介绍 该策略基于因子选股和技术分析，利用多种因子组合进行股票筛选。具体而言，策略通过分析市场中的涨停股票数量、行业收益率排名、个股的历史收益率和成交量等多个方面的因子来确...
策略思想 1. 策略思路 - 本策略通过 sql 查询和数据提取的方式来获取股票的多种因子数据，进行决策分析和选股操作。策略的基本思路是使用多个条件（conditions）对数据进行过滤，以从中选取合适的股票进行投资。 - 策略在获取了大盘及个股的基本数据后，筛选掉不符合基本条件的股票，并通过自定义因子评分选出排序最高的股票进行投资。 - 策略执行包括数据的获取、因子的计算和数据分类等步骤。交易执行上，使用bigquant的模拟交易模块来处理交易订单。 2. 策略介绍 - 该策略应用了大数据分析的思想，将使用 ...
策略思想 策略思想 该策略的核心思想是持有10只股票，并根据各种风格因子每日进行预测得分来轮换股票。每日计算股票的得分，卖出得分最低的股票并买入得分最高的股票，从而达到优化投资组合的目的。 策略介绍 这个策略属于动量投资策略的一种变体。不同于单纯的基于价格涨跌幅度进行动量投资，该策略结合了多种因子（如业绩、估值等）进行综合打分，选择出潜力最大的股票。卖出得分相对较低的股票，保留或买入得分较高的，以此来提高整个投资组合的收益表现。 策略背景 动量投资策略是一种基于市场惯性...
策略思想 1. 策略思想： 本策略基于企业发展质量和近期表现持有5只股票。每个交易日根据因子表现进行排序和仓位调整。该策略不覆盖科创板股票。 2. 策略介绍： 该策略基于价值投资的理念，通过筛选出发展质量优良且近期表现突出的股票进行投资。通过每天的持仓调整，确保投资组合能够及时反映市场变化并捕捉潜在的上涨机会。 3. 策略背景： 价值投资是一种经典的投资策略，旨在选择那些被市场低估的股票进行投资。通过挖掘企业的内在价值和未来增长潜力，投资者可以在长期内获得稳定的回报。本策略结合了价...
策略思想 1. 策略思想 - 投资策略每日最多买入两只股票，每支股票的仓位控制在25%左右，总共持有四支股票。在早盘阶段买入，并于第二天尾盘卖出。股票池设定为最近10天内出现过涨停的股票，主要依据技术指标进行选股。 2. 策略介绍 - 该策略的最大特点在于短期持仓，并结合技术面（涨停板）作为选股逻辑。涨停板是市场上非常常见的技术性指标，通常被认为是股票强势的信号。早盘买入，尾盘卖出的做法使得策略能避免市场的突发性大幅波动，同时频繁交易可提高资金的利用率。在具体实施过程中，对每只股...
策略思想 1. 策略思想 - 该策略基于基本面分析、ATR（Average True Range）以及技术指标等因子进行轮动选股，同时排除科创板股票。在每个交易日挑选出表现最优的五只股票作为标的，并进行相应的调仓操作。 2. 策略介绍 - 基本面分析：通过财务数据，如盈利能力、成长性等指标，选出基本面优质的股票。 - ATR：ATR是衡量股票波动性的指标，用于动态调整持仓量和风险控制。 - 技术指标：采用技术指标，如移动平均线等，用于确认买入和卖出信号。 - 调仓机制：每日进行持仓调整，保持持仓股票数量为5只，剔除科...
策略思想 1. 策略思路 该策略通过分析股票市场中的各种因子，寻找潜在的投资机会。策略核心在于使用一系列的因子（con1 至 con30）来筛选和排序股票。这些因子通过对股票的价格、量、涨停情况、行业表现等数据进行计算和归类，帮助投资者识别市场中的强势股票并进行投资。 2. 策略介绍 该策略主要利用量化选股和因子分析的方法。从大的层面来看，策略通过对市场数据进行处理和分析，构建出一系列的因子指标（con1 至 con30）。这些因子包括市场涨停数、个股涨跌幅、行业平均收益率、行业相对排名等。通过对这些因...
策略思想 1. 策略思想 - 此量化策略重点在于基于特定日期选择持仓股票，并通过交易引擎管理整个投资组合。策略通过 SQL 查询获取预测数据后，每日进行持仓管理，并根据特定条件进行买卖操作。主要关注点包括仓位管理、买入卖出决策以及持仓天数的管理。 2. 策略介绍 - 该策略属于典型的回测类策略，首先从用户上传的表格中获取股票数据，然后在每日进行持仓管理。核心思想是通过历史数据找到合适的买卖点，实现投资收益的最大化。策略中的关键参数包括每只股票的持仓数量、交易手续费以及持仓天数等。 3. ...
策略思想 1. 策略思想 该策略通过训练一个StockRanker模型，利用股票的价格行为、成交量动态及资金流向等市场数据，对股票进行排序。依据模型的排名结果，每天选择前十名的股票进行调仓。这种策略利用市场微观结构数据，通过算法模型进行动态排名，实现较高的选股准确率。 2. 策略介绍 该策略的核心在于StockRanker模型的构建和应用。StockRanker模型是一种基于机器学习的股票评分系统，输入数据包括但不限于价格波动、成交量变化和资金流动。这些数据能够反映市场对特定股票的关注度和资金配置变化，从而提供有效的...
策略思想 1. 策略思路 该策略为一种超短线交易策略，主要思路是利用股市中的短期波动机会，通过技术面指标进行股票选择，并在早盘买入，在第二天尾盘卖出，以获取短期价差收益。策略的股票池限定为近10日内出现过涨停的股票，这类股票往往具有较高的市场关注度和活跃度，可能存在继续上涨的潜力。 2. 策略介绍 该策略的核心思想是基于
