ETF策略-DRO组合优化-不确定集和扰动逻辑优化:年化收益率（11.91%）
在之前的DRO组合优化基础上进一步完善，是大类ETF策略-DRO组合优化-避免黑天鹅事件的策略改版
概要
核心指标
- 累计收益率: 238.79%
- 年化收益率: 11.91%
- 基准收益率: 21.95%
- 阿尔法: 0.09
- 夏普比率: 1.04
- 最大回撤: 12.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 12300 | 1478 | 1.739 | 21389.7 | 5559.68/35.121% |
| 2026-04-03 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 12600 | 1500 | 2.01 | 25326 | 2576.19/11.324% |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 1.9998443079228 | 21800 | 1522 | 2.058 | 44864.4 | 1267.79/2.908% |
| 2026-04-03 | 十年国债(511260.SH) | 109.3221598878 | 713 | 2072 | 134.51 | 95905.63 | 17958.93/23.04% |
| 2026-04-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 7.2550502996628 | 2000 | 2732 | 9.828 | 19656 | 5145.9/35.464% |
| 2026-04-03 | 标普500(513500.SH) | 2.2257473310183 | 20582 | 2732 | 2.206 | 45403.89 | -406.44/-0.887% |
| 2026-04-03 | 纳指ETF(513100.SH) | 1.6983333716148 | 25605 | 2732 | 1.731 | 44322.26 | 836.43/1.923% |
| 2026-04-03 | 300ETF(510300.SH) | 4.3933835531942 | 7927 | 2732 | 4.454 | 35306.86 | 480.51/1.38% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.2869933119706 | 12300 | 1477 | 1.699 | 20897.7 | 5067.68/32.013% |
| 2026-04-02 | 有色ETF(159980.SZ) | 1.8055406903731 | 12600 | 1499 | 2.003 | 25237.8 | 2487.99/10.936% |
交易详情
| 2026-03-31 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -2400 | 2.013 | -4831.2 | ¥5 | 497.9 |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -18000 | 1.749 | -31482 | ¥6.3 | 8316.12 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1300 | 2.125 | 2762.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -5200 | 4.501 | -23405.2 | ¥5 | 559.61 |
| 2026-03-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 16400 | 1.68 | 27552 | ¥5.51 | 0 |
| 2026-03-31 | 标普500(513500.SH) | 买 | 10200 | 2.168 | 22113.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 400 | 9.751 | 3900.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 3 | 134.24 | -73.69 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-27 | 有色ETF(159980.SZ) | 卖 | -5400 | 2.123 | -11464.2 | ¥5 | 1714.28 |
| 2026-02-27 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 15400 | 1.275 | 19635 | ¥5 | 0 |
