本策略基于价值投资理念，选取PB（市净率）低于1且股东户数持续减少的股票，挖掘被市场低估且股东稳定性的优质标的。选股逻辑首先筛选非ST且无风险警示、未停牌且上市时间超过一年（252个交易日）的股票，确保基本面质量和流动性。通过SQL提取符合破净且股东户数减少条件的股票，并按照申万一级行业限制单行业持仓最多3只，避免行业集中风险。最终从全市场中按总市值从小到大选取10只股票构建组合，体现小市值价值股偏好。策略每5个交易日调仓一次，采用等权重配置，保持组合稳定性与及时调整。交易成本设置为买入0.03%、卖出0.13%且最低单笔5元，控制交易费用。该策略适用于中国A股市场，重点捕捉被低估的价值股反弹机会，适合稳健价值投资者。通过行业限仓和调仓频率控制风险，提升组合的风险调整后收益表现。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 3.751125 | 77200 | 2 | 3.61 | 278692 | -10894.85/-3.762% |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.873260828661 | 26573 | 7 | 10.5 | 279016.5 | -9918.66/-3.433% |
| 2026-04-03 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.5932979466119 | 48500 | 32 | 5.52 | 267720 | -52054.95/-16.279% |
| 2026-04-03 | 设研院(300732.SZ) | 7.8324265206813 | 41100 | 32 | 6.64 | 272904 | -49008.73/-15.224% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.67927605042 | 23800 | 12 | 11.45 | 272510 | -29256.77/-9.695% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0415523015027 | 41200 | 87 | 6.42 | 264504 | -25607.95/-8.827% |
| 2026-04-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.960568838702 | 42700 | 102 | 6.28 | 268156 | -29060.29/-9.777% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 7.7030960299138 | 37400 | 102 | 7.37 | 275638 | -12457.79/-4.324% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.7517342285393 | 47000 | 102 | 5.61 | 263670 | -53661.51/-16.91% |
| 2026-04-03 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7378796379937 | 64500 | 102 | 4 | 258000 | 16906.76/7.013% |
| 2026-04-02 | 富煌钢构(002743.SZ) | 卖 | -53200 | 5.54 | -294728 | ¥383.15 | -12507.88 |
| 2026-04-02 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 77200 | 3.75 | 289500 | ¥86.85 | 0 |
| 2026-04-02 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1400 | 6.11 | 8554 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -500 | 4.38 | -2190 | ¥7.19 | 321.06 |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -200 | 7.72 | -1544 | ¥6.54 | 3.38 |
| 2026-04-02 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 600 | 6.92 | 4152 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -500 | 6.72 | -3360 | ¥8.36 | -120.28 |
| 2026-04-02 | 设研院(300732.SZ) | 买 | 200 | 7.01 | 1402 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 海螺新材(000619.SZ) | 卖 | -200 | 6 | -1200 | ¥6.2 | -118.66 |
| 2026-03-26 | 栖霞建设(600533.SH) | 卖 | -113900 | 2.55 | -290445 | ¥377.58 | -12096.63 |
