基本面量化精选策略:年化收益率（25.37%）
本策略基于基本面指标和市值进行选股，旨在精选出盈利能力强、成长性高、估值合理的小市值股票构建投资组合，通过定期调仓捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 207.27%
- 年化收益率: 25.37%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 29.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 江天化学(300927.SZ) | 28.145397554348 | 36800 | 10 | 25.41 | 935088 | -100662.63/-9.719% |
| 2026-04-03 | 双象股份(002395.SZ) | 19.074852272568 | 58400 | 40 | 17.5 | 1022000 | -91971.37/-8.256% |
| 2026-04-03 | 锦江航运(601083.SH) | 11.931029584214 | 85697 | 140 | 12.99 | 1113204.03 | 90750.59/8.876% |
| 2026-04-02 | 江天化学(300927.SZ) | 28.145397554348 | 36800 | 9 | 26.35 | 969680 | -66070.63/-6.379% |
| 2026-04-02 | 双象股份(002395.SZ) | 19.074852272568 | 58400 | 39 | 17.96 | 1048864 | -65107.37/-5.845% |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 11.931029584214 | 85697 | 139 | 13.16 | 1127772.52 | 105319.08/10.301% |
| 2026-04-01 | 江天化学(300927.SZ) | 28.145397554348 | 36800 | 8 | 27.08 | 996544 | -39206.63/-3.785% |
| 2026-04-01 | 双象股份(002395.SZ) | 19.074852272568 | 58400 | 38 | 17.98 | 1050032 | -63939.37/-5.74% |
| 2026-04-01 | 锦江航运(601083.SH) | 11.931029584214 | 85697 | 138 | 12.93 | 1108062.21 | 85608.77/8.373% |
| 2026-03-31 | 江天化学(300927.SZ) | 28.145397554348 | 36800 | 7 | 27.02 | 994336 | -41414.63/-3.999% |
交易详情
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1300 | 12 | -15600 | ¥20.6 | 89.66 |
| 2026-03-30 | 江天化学(300927.SZ) | 买 | 1500 | 27.83 | 41745 | ¥12.52 | 0 |
| 2026-03-30 | 双象股份(002395.SZ) | 卖 | -100 | 17.62 | -1762 | ¥6.76 | -145.49 |
| 2026-03-23 | 福斯达(603173.SH) | 卖 | -25100 | 40.6 | -1019060 | ¥1324.78 | -53282.61 |
| 2026-03-23 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1900 | 11.84 | -22496 | ¥29.24 | -172.96 |
| 2026-03-23 | 江天化学(300927.SZ) | 买 | 35300 | 28.15 | 993695 | ¥298.11 | 0 |
| 2026-03-23 | 双象股份(002395.SZ) | 买 | 1400 | 17.31 | 24234 | ¥7.27 | 0 |
| 2026-03-16 | 瑞鹄模具(002997.SZ) | 卖 | -33200 | 32.71 | -1085972 | ¥1411.76 | -73988.88 |
| 2026-03-16 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 200 | 12.12 | 2424 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 双象股份(002395.SZ) | 买 | 300 | 18.73 | 5619 | ¥5 | 0 |
