羊驼策略:年化收益率(45.79%)
美国《旧金山纪事报》曾做过大猩猩选股实验,让大猩猩独写有股票代码的纸板投标,投中一个代码就意味着选中一只股票,用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后,用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心计算分析挑选的5只股票相比较,在持有一段时间之后,大猩猩随机抽取购买的股票票面价值超过操盘手的股票。2014年,甘肃卫视的《马上知道》节目也向观众展示了用羊驼来选股,即每天卖掉持有的股票中收益率最差的一只,然后让羊驼随机选入一只股票来买。结果得到了很可观的收益率。 根据这种情况,人们开始尝试使用羊驼来选股,本文档介绍根据每天持有收益率最靠前的股票来选股的策略。
在本策略中,起始时随机等权重买入30只股票。在每个调仓期(本例以22个交易日调仓),按照持仓收益率从小到大对持仓中的30只股票进行排序,然后从持仓中选出收益率前最差的6只股票卖出,同时再等权随机买入6只股票。
概要
核心指标
- 累计收益率:
77.09%
- 年化收益率:
45.79%
- 基准收益率:
36.01%
- 阿尔法:
0.19
- 夏普比率:
1.26
- 最大回撤:
21.6%
源码
绩效
持仓详情
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| 当日市值 | |
| 2026-04-03 |
灵康药业(603669.SH) |
4.7614276422764 |
12300 |
2 |
4.93 |
60639 |
2073.44/3.54% |
| 2026-04-03 |
成都华微(688709.SH) |
43.00289978678 |
1407 |
2 |
41.35 |
58179.45 |
-2325.63/-3.844% |
| 2026-04-03 |
依依股份(001206.SZ) |
21.346403571429 |
2800 |
2 |
20.45 |
57260 |
-2509.93/-4.199% |
| 2026-04-03 |
科德教育(300192.SZ) |
18.7156125 |
3200 |
2 |
18.18 |
58176 |
-1713.96/-2.862% |
| 2026-04-03 |
共创草坪(605099.SH) |
40.472135714286 |
1400 |
2 |
37.41 |
52374 |
-4286.99/-7.566% |
| 2026-04-03 |
铁拓机械(920706.BJ) |
23.607079166667 |
2400 |
2 |
23.59 |
56616 |
-40.99/-0.072% |
| 2026-04-03 |
中欣氟材(002915.SZ) |
11.833548780488 |
4100 |
232 |
19.77 |
81057 |
32539.45/67.067% |
| 2026-04-03 |
福斯达(603173.SH) |
23.235136150235 |
2130 |
232 |
39.58 |
84305.4 |
34814.56/70.345% |
| 2026-04-03 |
汇成真空(301392.SZ) |
40.34998757764 |
805 |
367 |
121.88 |
98113.4 |
65631.66/202.057% |
| 2026-04-03 |
中航电测(302132.SZ) |
40.588571428571 |
805 |
367 |
65.85 |
53009.25 |
20335.45/62.238% |
交易详情
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| 2026-04-02 |
东箭科技(300978.SZ) |
卖 |
-5300 |
10.86 |
-57558 |
¥74.83 |
-971.55 |
| 2026-04-02 |
新黄浦(600638.SH) |
卖 |
-9800 |
5.96 |
-58408 |
¥75.93 |
-997.82 |
| 2026-04-02 |
精智达(688627.SH) |
卖 |
-239 |
241 |
-57599 |
¥74.88 |
-2061.34 |
| 2026-04-02 |
思林杰(688115.SH) |
卖 |
-1459 |
40.47 |
-59045.73 |
¥76.76 |
84.45 |
| 2026-04-02 |
艾德生物(300685.SZ) |
卖 |
-2700 |
23.02 |
-62154 |
¥80.8 |
4086.58 |
| 2026-04-02 |
广日股份(600894.SH) |
卖 |
-6700 |
9.77 |
-65459 |
¥85.1 |
6213.23 |
| 2026-04-02 |
共创草坪(605099.SH) |
买 |
1400 |
40.46 |
56644 |
¥16.99 |
0 |
| 2026-04-02 |
科德教育(300192.SZ) |
买 |
3200 |
18.71 |
59872 |
¥17.96 |
0 |
| 2026-04-02 |
依依股份(001206.SZ) |
买 |
2800 |
21.34 |
59752 |
¥17.93 |
0 |
| 2026-04-02 |
成都华微(688709.SH) |
买 |
1407 |
42.99 |
60486.93 |
¥18.15 |
0 |