小盘价值质量复合因子策略:年化收益率（34.05%）
这是在 BigQuant 的 BigTrader 回测框架里实现一个“基本面 + 低市值约束 + 简单动量过滤”的 A 股多因子选股轮动策略，并用固定权重方式做日频回测。
概要
核心指标
- 累计收益率: 481.46%
- 年化收益率: 34.05%
- 基准收益率: 6.95%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 25.27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.797860743802 | 24200 | 8 | 23.65 | 572330 | -27778.23/-4.629% |
| 2026-04-03 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.516729281768 | 18100 | 8 | 31.43 | 568883 | -73969.8/-11.506% |
| 2026-04-03 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.88430615942 | 27600 | 8 | 21.36 | 589536 | -14470.85/-2.396% |
| 2026-04-03 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.410738356164 | 21900 | 13 | 25.99 | 569181 | -74914.17/-11.631% |
| 2026-04-03 | 金帝股份(603270.SH) | 24.493180555556 | 23900 | 13 | 24.39 | 582921 | -2466.02/-0.421% |
| 2026-04-02 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 24.797860743802 | 24200 | 7 | 24.4 | 590480 | -9628.23/-1.604% |
| 2026-04-02 | 惠柏新材(301555.SZ) | 35.516729281768 | 18100 | 7 | 32.34 | 585354 | -57498.8/-8.944% |
| 2026-04-02 | 雅葆轩(920357.BJ) | 21.88430615942 | 27600 | 7 | 21.76 | 600576 | -3430.85/-0.568% |
| 2026-04-02 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 29.410738356164 | 21900 | 12 | 26.8 | 586920 | -57175.17/-8.877% |
| 2026-04-02 | 金帝股份(603270.SH) | 24.493180555556 | 23900 | 12 | 24.78 | 592242 | 6854.98/1.171% |
交易详情
| 2026-04-01 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 200 | 21.55 | 4310 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 1300 | 33 | 42900 | ¥12.87 | 0 |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 100 | 24.85 | 2485 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -1300 | 24.9 | -32370 | ¥42.08 | 528.87 |
| 2026-03-25 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 1500 | 26.98 | 40470 | ¥12.14 | 0 |
| 2026-03-25 | 雅葆轩(920357.BJ) | 买 | 27400 | 21.88 | 599512 | ¥179.85 | 0 |
| 2026-03-25 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 16800 | 35.7 | 599760 | ¥179.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 24100 | 24.79 | 597439 | ¥179.23 | 0 |
| 2026-03-25 | 金帝股份(603270.SH) | 买 | 700 | 23.64 | 16548 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 金帝股份(603270.SH) | 买 | 24500 | 24.51 | 600495 | ¥180.15 | 0 |
