高 Beta 活跃沪深300:年化收益率（-0.87%）
本策略精选沪深300成分股中，选取对沪深300指数具有较高敏感性（beta > 0.8）且市场活跃度较高（换手率 > 1%）的股票进行做多，每日调仓，等权重持有。策略旨在捕捉市场中对大盘波动敏感且交投活跃的股票，期望在市场上涨时获得更高的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -1.87%
- 年化收益率: -0.87%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 48.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 华友钴业(603799.SH) | 64.33 | 100 | 90 | 57.42 | 5742 | -691/-10.741% |
| 2026-04-03 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.641379934211 | 30400 | 154 | 32.08 | 975232 | -77865.95/-7.394% |
| 2026-04-02 | 华友钴业(603799.SH) | 64.33 | 100 | 89 | 58.98 | 5898 | -535/-8.316% |
| 2026-04-02 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.641379934211 | 30400 | 153 | 32.05 | 974320 | -78777.95/-7.481% |
| 2026-04-01 | 华友钴业(603799.SH) | 64.33 | 100 | 88 | 60.3 | 6030 | -403/-6.265% |
| 2026-04-01 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.641379934211 | 30400 | 152 | 32.99 | 1002896 | -50201.95/-4.767% |
| 2026-03-31 | 华友钴业(603799.SH) | 64.33 | 100 | 87 | 58.73 | 5873 | -560/-8.705% |
| 2026-03-31 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.641379934211 | 30400 | 151 | 32.44 | 986176 | -66921.95/-6.355% |
| 2026-03-30 | 华友钴业(603799.SH) | 64.33 | 100 | 86 | 59.75 | 5975 | -458/-7.12% |
| 2026-03-30 | 中兴通讯(000063.SZ) | 34.641379934211 | 30400 | 150 | 32.59 | 990736 | -62361.95/-5.922% |
交易详情
| 2026-01-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 卖 | -1313 | 5.99 | -7864.87 | ¥12.86 | 1330.87 |
| 2026-01-20 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 200 | 39.48 | 7896 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-24 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 13 | 4.79 | -2.73 | ¥0 | 0 |
| 2025-11-20 | 中国中冶(601618.SH) | 卖 | -200 | 3.3 | -660 | ¥5.66 | -30 |
| 2025-11-20 | 洛阳钼业(603993.SH) | 卖 | -300 | 15.96 | -4788 | ¥9.79 | 118 |
| 2025-11-20 | 中兴通讯(000063.SZ) | 买 | 100 | 39.76 | 3976 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-20 | 铜陵有色(000630.SZ) | 买 | 300 | 5.12 | 1536 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-19 | 康龙化成(300759.SZ) | 卖 | -400 | 29.63 | -11852 | ¥16.85 | -593 |
| 2025-11-19 | 华友钴业(603799.SH) | 买 | 100 | 64.28 | 6428 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-19 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 300 | 15.55 | 4665 | ¥5 | 0 |
