Z-score风险平价动态止损ETF策略:年化收益率（16.11%）
该策略基于Z-score方法对防御性ETF进行横截面选基，通过计算ETF的波动率倒数及成交额等因子，对候选ETF进行评分与排序；在持仓分配上采用风险平价权重，以降低组合整体波动风险；同时结合动态波动率止损机制，及时剔除异常波动的ETF，从而兼顾收益与风险，实现稳健的ETF组合投资管理。
概要
核心指标
- 累计收益率: 677.12%
- 年化收益率: 16.11%
- 基准收益率: 93.18%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 22.03%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 国债ETF(511010.SH) | 140.44508342541 | 54300 | 1 | 140.476 | 7627846.8 | 1678.77/0.022% |
| 2026-04-03 | XD十年国(511260.SH) | 134.26684802158 | 0 | 8 | 134.51 | 0 | 13185.65/0.177% |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 77700 | 15 | 1.739 | 135120.3 | 6190.22/4.801% |
| 2026-04-02 | XD十年国(511260.SH) | 134.26684802158 | 55600 | 7 | 134.504 | 7478422.4 | 13185.65/0.177% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 168200 | 14 | 1.699 | 285771.8 | 6672.19/2.391% |
| 2026-04-01 | XD十年国(511260.SH) | 134.26684802158 | 55600 | 6 | 134.439 | 7474808.4 | 9571.65/0.128% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 168200 | 13 | 1.607 | 270297.4 | -8802.21/-3.154% |
| 2026-03-31 | XD十年国(511260.SH) | 134.26684802158 | 55600 | 5 | 134.594 | 7483426.4 | 18189.65/0.244% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6593318001617 | 168200 | 12 | 1.72 | 289304 | 10204.39/3.656% |
| 2026-03-30 | XD十年国(511260.SH) | 134.26684802158 | 55600 | 4 | 134.565 | 7481814 | 16577.25/0.222% |
交易详情
| 2026-04-03 | 十年国债(511260.SH) | 卖 | -55600 | 134.499 | -7478144.4 | ¥1495.63 | 12907.65 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -90500 | 1.699 | -153759.5 | ¥30.75 | 3589.97 |
| 2026-04-03 | 国债ETF(511010.SH) | 买 | 54300 | 140.417 | 7624643.1 | ¥1524.93 | 0 |
| 2026-03-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -360900 | 9.7 | -3500730 | ¥700.15 | -344527.2 |
| 2026-03-25 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -2429900 | 1.632 | -3965596.8 | ¥793.12 | -66413.54 |
| 2026-03-25 | XD十年国(511260.SH) | 买 | 55600 | 134.24 | 7463744 | ¥1492.75 | 0 |
| 2026-03-16 | 国债ETF(511010.SH) | 卖 | -55400 | 140.775 | -7798935 | ¥1559.79 | 23430.61 |
| 2026-03-16 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 2598100 | 1.659 | 4310247.9 | ¥862.05 | 0 |
| 2026-03-16 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 328800 | 10.63 | 3495144 | ¥699.03 | 0 |
| 2026-01-27 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -1771300 | 1.923 | -3406209.9 | ¥681.24 | -110523.81 |
