股息率驱动的小市值精选策略:年化收益率（130.9%）
本策略结合股息率和市值因子，精选市场上高股息率且低市值的股票构建投资组合。策略旨在通过长期持有这类股票，获取股息收益和市值增长的双重回报。回测表明，策略在特定市场环境下表现良好，适合追求稳健收益的投资者参考。
概要
核心指标
- 累计收益率: 231.6%
- 年化收益率: 130.9%
- 基准收益率: 11.08%
- 阿尔法: 1.37
- 夏普比率: 1.83
- 最大回撤: 30.45%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 绿亨科技(920866.BJ) | 7.40222 | 44500 | 5 | 7.29 | 324405 | -4993.79/-1.516% |
| 2026-04-03 | 柏星龙(920075.BJ) | 21.350809876543 | 16200 | 10 | 19.96 | 323352 | -22531.12/-6.514% |
| 2026-04-03 | 美心翼申(920833.BJ) | 16.335071361502 | 21300 | 10 | 14.8 | 315240 | -32697.02/-9.397% |
| 2026-04-03 | 前进科技(920679.BJ) | 17.805339896373 | 19300 | 10 | 17.2 | 331960 | -11683.06/-3.4% |
| 2026-04-03 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 8.4771233183857 | 44400 | 15 | 7.5 | 333000 | -43384.28/-11.527% |
| 2026-04-03 | 峆一药业(920478.BJ) | 19.278604225352 | 20600 | 40 | 17.67 | 364002 | -33137.25/-8.344% |
| 2026-04-03 | 鸿智科技(920926.BJ) | 19.248656930886 | 23700 | 90 | 13.97 | 331089 | -125104.17/-27.424% |
| 2026-04-03 | 迅安科技(920950.BJ) | 21.310657158412 | 21500 | 120 | 15.27 | 328305 | -129874.13/-28.346% |
| 2026-04-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.35058170752 | 16000 | 185 | 20.4 | 326400 | -111209.31/-25.413% |
| 2026-04-03 | 雷特科技(920110.BJ) | 39.201949178419 | 10100 | 200 | 33.42 | 337542 | -58397.69/-14.749% |
交易详情
| 2026-03-30 | 芭薇股份(920123.BJ) | 卖 | -27500 | 12.02 | -330550 | ¥429.72 | -51264.51 |
| 2026-03-30 | 迅安科技(920950.BJ) | 买 | 100 | 15.39 | 1539 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 鸿智科技(920926.BJ) | 买 | 400 | 14 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 峆一药业(920478.BJ) | 卖 | -700 | 16.09 | -11263 | ¥16.26 | -2232.02 |
| 2026-03-30 | 美心翼申(920833.BJ) | 买 | 500 | 15.5 | 7750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -100 | 33.01 | -3301 | ¥8.3 | -619.19 |
| 2026-03-30 | 柏星龙(920075.BJ) | 买 | 100 | 20.4 | 2040 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 汇隆活塞(920455.BJ) | 卖 | -200 | 7.48 | -1496 | ¥6.5 | -199.42 |
| 2026-03-30 | 绿亨科技(920866.BJ) | 买 | 44500 | 7.4 | 329300 | ¥98.79 | 0 |
| 2026-03-23 | 朗鸿科技(920395.BJ) | 卖 | -34200 | 9.96 | -340632 | ¥442.82 | -34654.55 |
