价值中盘长期价值投资策略:年化收益率（8.49%）
本策略精选流通市值在200亿到500亿之间，市盈率TTM小于20倍，且净资产收益率ROE_AVG_TTM大于15%的优质中盘股，旨在发掘价值被低估且盈利能力较好的成长型标的，通过每5个交易日调仓，等权重持有10只股票，力求在中盘股中获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.22%
- 年化收益率: 8.49%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.34
- 最大回撤: 26.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 九号公司(689009.SH) | 44.813440502587 | 2706 | 3 | 44.27 | 119794.62 | -1470.55/-1.213% |
| 2026-04-03 | 大参林(603233.SH) | 17.915373134328 | 6700 | 3 | 17.83 | 119461 | -572/-0.477% |
| 2026-04-03 | 珀莱雅(603605.SH) | 62.398715789474 | 1900 | 8 | 59.83 | 113677 | -4880.56/-4.117% |
| 2026-04-03 | 浙江鼎力(603338.SH) | 48.8946625 | 2400 | 8 | 47.84 | 114816 | -2531.19/-2.157% |
| 2026-04-03 | 达仁堂(600329.SH) | 43.365682758621 | 2900 | 8 | 41.1 | 119190 | -6570.48/-5.225% |
| 2026-04-03 | 亿联网络(300628.SZ) | 33.129936111111 | 3600 | 8 | 32.93 | 118548 | -719.77/-0.603% |
| 2026-04-03 | 新 大 陆(000997.SZ) | 20.306089830508 | 5900 | 8 | 19.58 | 115522 | -4283.93/-3.576% |
| 2026-04-03 | 川恒股份(002895.SZ) | 40.931287878788 | 3100 | 18 | 39.15 | 121365 | -5521.99/-4.352% |
| 2026-04-03 | 晨光股份(603899.SH) | 27.660114285714 | 4800 | 63 | 25.64 | 123072 | -9696.55/-7.303% |
| 2026-04-03 | 中谷物流(603565.SH) | 9.6526004954092 | 10520 | 188 | 11.41 | 120033.2 | 18487.84/18.206% |
交易详情
| 2026-04-01 | 迎驾贡酒(603198.SH) | 卖 | -3600 | 32.71 | -117756 | ¥153.08 | 864.94 |
| 2026-04-01 | 嘉友国际(603871.SH) | 卖 | -8200 | 13.65 | -111930 | ¥145.51 | -12337.27 |
| 2026-04-01 | 大参林(603233.SH) | 买 | 6700 | 17.91 | 119997 | ¥36 | 0 |
| 2026-04-01 | 达仁堂(600329.SH) | 买 | 100 | 41.15 | 4115 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 晨光股份(603899.SH) | 卖 | -100 | 25.45 | -2545 | ¥7.55 | -221.01 |
| 2026-04-01 | 川恒股份(002895.SZ) | 卖 | -200 | 39.92 | -7984 | ¥12.98 | -202.26 |
| 2026-04-01 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -300 | 11.47 | -3441 | ¥8.44 | 545.22 |
| 2026-04-01 | 九号公司(689009.SH) | 买 | 2706 | 44.8 | 121228.8 | ¥36.37 | 0 |
| 2026-03-25 | 国联股份(603613.SH) | 卖 | -4500 | 24.8 | -111600 | ¥145.08 | -13987.67 |
| 2026-03-25 | 海信家电(000921.SZ) | 卖 | -5623 | 21.7 | -122019.1 | ¥158.62 | -20316.42 |
