基本面成长小市值精选策略:年化收益率（32.95%）
本策略精选基本面良好且具备高成长性的小市值股票，通过多重财务指标筛选，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。策略综合考虑了市值、流动性、财务稳健性、盈利能力和成长性等多方面因素，并结合上市年限和交易状态进行过滤，旨在构建一个稳健且具有增长潜力的投资组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 311.25%
- 年化收益率: 32.95%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 0.99
- 最大回撤: 31.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 正强股份(301119.SZ) | 41.722513065327 | 19900 | 2 | 40.61 | 808139 | -22139.01/-2.666% |
| 2026-04-03 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.156325453221 | 80900 | 35 | 9.84 | 796056 | -106490.73/-11.799% |
| 2026-04-03 | 思泰克(301568.SZ) | 48.332124064555 | 16500 | 104 | 50 | 825000 | 27519.95/3.451% |
| 2026-04-03 | 华研精机(301138.SZ) | 37.086311251848 | 23141 | 107 | 36.18 | 837241.38 | -20972.95/-2.444% |
| 2026-04-03 | 锦江航运(601083.SH) | 11.920320987011 | 64601 | 140 | 12.99 | 839166.99 | 69102.33/8.974% |
| 2026-04-02 | 正强股份(301119.SZ) | 41.722513065327 | 19900 | 1 | 41.54 | 826646 | -3632.01/-0.437% |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 11.156325453221 | 80900 | 34 | 10.08 | 815472 | -87074.73/-9.648% |
| 2026-04-02 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.556433690909 | 0 | 37 | 74.96 | 0 | -90754.91/-10.2% |
| 2026-04-02 | 思泰克(301568.SZ) | 48.332124064555 | 16500 | 103 | 48.84 | 805860 | 8379.95/1.051% |
| 2026-04-02 | 华研精机(301138.SZ) | 37.086311251848 | 23141 | 106 | 36.09 | 835158.69 | -23055.64/-2.686% |
交易详情
| 2026-04-02 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -10400 | 76.99 | -800696 | ¥1040.9 | -89090.91 |
| 2026-04-02 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 300 | 50 | 15000 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -2500 | 12.79 | -31975 | ¥41.57 | 2174.2 |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 1000 | 10.25 | 10250 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 正强股份(301119.SZ) | 买 | 19900 | 41.71 | 830029 | ¥249.01 | 0 |
| 2026-03-30 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 200 | 46.75 | 9350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -100 | 12 | -1200 | ¥6.2 | 7.97 |
| 2026-03-30 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -600 | 77.46 | -46476 | ¥60.42 | -4857.86 |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 1900 | 9.97 | 18943 | ¥5.68 | 0 |
| 2026-03-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1800 | 11.95 | -21510 | ¥27.96 | 53.42 |
