这个策略是一个多因子增强的低换手率价值投资策略，主要特点如下： 策略核心逻辑 - 主要目标: 选择换手率低、基本面优质的股票长期持有 - 持仓数量: 15只股票，提高分散度 - 调仓周期: 每10天调仓一次，降低交易频率 - 权重控制: 单只股票最大权重15%，风险分散 多因子选股体系 核心因子 (40%权重): 20日平均换手率越低越好稳定性因子 (20%权重): 换手率波动性越小越好动量因子 (20%权重): 20日价格动量适度为佳价值因子 (20%权重): PE估值越低越好 严格的质量筛选 - 市值门槛: 最小50亿市值 - 估值区间: PE在5-30倍，PB在0.5-10倍 - 盈利能力: ROE大于5% - 财务健康: 资产负债率小于70% - 流动性: 成交量比率大于30%，价格波动率小于8% 风险控制机制 - 动态权重分配基于综合评分 - 实时风险监控和仓位调整 - 排除ST股票、退市股票等风险标的 这个策略适合追求稳健收益、控制回撤的投资者，通过多因子量化选股和严格风控实现长期价值投资。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中兴通讯(000063.SZ) | 33.069917647059 | 3400 | 3 | 32.08 | 109072 | -3365.72/-2.993% |
| 2026-04-03 | 利民股份(002734.SZ) | 17.60528030303 | 6600 | 3 | 17.14 | 113124 | -3070.85/-2.643% |
| 2026-04-03 | 华钰矿业(601020.SH) | 29.018702439024 | 4100 | 3 | 27.85 | 114185 | -4791.68/-4.027% |
| 2026-04-03 | 海陆重工(002255.SZ) | 10.973290740741 | 10800 | 3 | 10.28 | 111024 | -7487.54/-6.318% |
| 2026-04-03 | 长城科技(603897.SH) | 31.909571052632 | 3800 | 3 | 33.85 | 128630 | 7373.63/6.081% |
| 2026-04-03 | 新天然气(603393.SH) | 35.610678787879 | 3300 | 3 | 33.83 | 111639 | -5876.24/-5% |
| 2026-04-03 | 嘉泽新能(601619.SH) | 5.76855 | 21800 | 13 | 5.01 | 109218 | -16536.39/-13.15% |
| 2026-04-03 | 贵研铂业(600459.SH) | 19.955985 | 6000 | 3 | 19.13 | 114780 | -4955.91/-4.139% |
| 2026-04-03 | 中色股份(000758.SZ) | 7.1060532967033 | 18200 | 13 | 6.37 | 115934 | -13396.17/-10.358% |
| 2026-04-03 | 特变电工(600089.SH) | 28.708609090909 | 4400 | 13 | 25.5 | 112200 | -14117.88/-11.176% |
| 2026-04-01 | 南方精工(002553.SZ) | 卖 | -5000 | 24.75 | -123750 | ¥160.88 | -11021.68 |
| 2026-04-01 | 英威腾(002334.SZ) | 卖 | -13700 | 8.17 | -111929 | ¥145.51 | -7570.84 |
| 2026-04-01 | 广东明珠(600382.SH) | 卖 | -14700 | 8.86 | -130242 | ¥169.31 | 7019.04 |
| 2026-04-01 | 中信金属(601061.SH) | 卖 | -9600 | 11.88 | -114048 | ¥148.26 | -21215.69 |
| 2026-04-01 | 焦点科技(002315.SZ) | 卖 | -2900 | 40.48 | -117392 | ¥152.61 | -3516.26 |
| 2026-04-01 | 创元科技(000551.SZ) | 卖 | -9100 | 13.55 | -123305 | ¥160.3 | -1624.63 |
| 2026-04-01 | 河钢资源(000923.SZ) | 卖 | -6300 | 18.21 | -114723 | ¥149.14 | -12890.27 |
| 2026-04-01 | 许继电气(000400.SZ) | 买 | 200 | 27.65 | 5530 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 模塑科技(000700.SZ) | 买 | 200 | 11.99 | 2398 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 新天然气(603393.SH) | 买 | 3300 | 35.6 | 117480 | ¥35.24 | 0 |
