高频统计套利ETF择时策略:年化收益率（30.95%）
直播后改进版- 本策略为创业板ETF分钟级统计套利策略，以创业板ETF（159915.SZ）和创业板50ETF（159949.SZ）为交易标的，采用价差和z-score进行配对交易。策略通过滚动线性回归计算动态Beta，实现对冲比例调整；利用布林带和z-score识别价差异常信号进行开仓和平仓；并结合止损和单腿风险控制管理风险。策略以分钟级频率调仓，追求低风险的套利收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 27.08%
- 年化收益率: 30.95%
- 基准收益率: 16.6%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 10.29%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.159290751731 | 202200 | 3 | 3.141 | 635110.2 | -3698.39/-0.579% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.1862515936255 | 200800 | 2 | 3.164 | 635331.2 | -4468.12/-0.698% |
| 2026-04-02 | 创业板50(159949.SZ) | 1.540002763791 | 0 | 4 | 1.493 | 0 | -4198.16/-0.65% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2113210976838 | 198600 | 1 | 3.232 | 641875.2 | 4106.83/0.644% |
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 1.540002763791 | 419700 | 3 | 1.53 | 642141 | -4198.16/-0.65% |
| 2026-03-31 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5458501419782 | 422600 | 2 | 1.503 | 635167.8 | -18108.47/-2.772% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2500395706079 | 0 | 9 | 3.182 | 0 | 2775.33/0.43% |
| 2026-03-30 | 创业板50(159949.SZ) | 1.5331532969639 | 421600 | 1 | 1.544 | 650950.4 | 4572.97/0.707% |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.2500395706079 | 198800 | 8 | 3.264 | 648883.2 | 2775.33/0.43% |
| 2026-03-27 | 创业板(159915.SZ) | 3.257678099676 | 200800 | 7 | 3.293 | 661234.4 | 7092.64/1.084% |
交易详情
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -200800 | 3.184 | -639347.2 | ¥63.93 | -452.12 |
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 201600 | 3.159 | 636854.4 | ¥63.69 | 0 |
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 300 | 3.151 | 945.3 | ¥1 | 0 |
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 300 | 3.144 | 943.2 | ¥1 | 0 |
| 2026-04-02 | 创业板50(159949.SZ) | 卖 | -419700 | 1.519 | -637524.3 | ¥63.75 | -8814.86 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -198600 | 3.21 | -637506 | ¥63.75 | -262.37 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200000 | 3.186 | 637200 | ¥63.72 | 0 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 3.182 | 636.4 | ¥1 | 0 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 600 | 3.162 | 1897.2 | ¥1 | 0 |
| 2026-04-01 | 创业板50(159949.SZ) | 买 | 417500 | 1.534 | 640445 | ¥64.04 | 0 |
