高质量基本面选股策略:年化收益率（33.04%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 73.43%
- 年化收益率: 33.04%
- 基准收益率: 23.5%
- 阿尔法: 0.27
- 夏普比率: 0.82
- 最大回撤: 36.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 同洲电子(002052.SZ) | 12.58 | 100 | 79 | 9.93 | 993 | -265/-21.065% |
| 2026-04-03 | 快克智能(603203.SH) | 31.459428571429 | 700 | 135 | 37.99 | 26593 | 4571.4/20.759% |
| 2026-04-03 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.251774496644 | 26075 | 135 | 65.43 | 1706087.25 | -177877.77/-9.442% |
| 2026-04-02 | 同洲电子(002052.SZ) | 12.58 | 100 | 78 | 10.09 | 1009 | -249/-19.793% |
| 2026-04-02 | 快克智能(603203.SH) | 31.459428571429 | 700 | 134 | 35.95 | 25165 | 3143.4/14.274% |
| 2026-04-02 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.251774496644 | 26075 | 134 | 67.5 | 1760062.5 | -123902.52/-6.577% |
| 2026-04-01 | 同洲电子(002052.SZ) | 12.58 | 100 | 77 | 10.53 | 1053 | -205/-16.296% |
| 2026-04-01 | 快克智能(603203.SH) | 31.459428571429 | 700 | 133 | 36.72 | 25704 | 3682.4/16.722% |
| 2026-04-01 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.251774496644 | 26075 | 133 | 68.18 | 1777793.5 | -106171.52/-5.636% |
| 2026-03-31 | 同洲电子(002052.SZ) | 12.58 | 100 | 76 | 10.39 | 1039 | -219/-17.409% |
交易详情
| 2025-12-04 | 同洲电子(002052.SZ) | 买 | 100 | 12.53 | 1253 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-14 | 廊坊发展(600149.SH) | 卖 | -200 | 5.88 | -1176 | ¥6.18 | 138 |
| 2025-09-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 275 | 65.49 | -50.25 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-09 | 兴业银锡(000426.SZ) | 卖 | -81436 | 23.44 | -1908859.84 | ¥2481.52 | 800759.51 |
| 2025-09-09 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 25800 | 73 | 1883400 | ¥565.02 | 0 |
| 2025-09-09 | 快克智能(603203.SH) | 买 | 700 | 31.45 | 22015 | ¥6.6 | 0 |
| 2025-09-09 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 5.51 | 551 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-22 | 兴业银锡(000426.SZ) | 买 | 287 | 19.74 | -15.05 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-13 | 大中矿业(001203.SZ) | 卖 | -101 | 8.6 | -868.6 | ¥5.87 | 124.6 |
| 2025-05-13 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 4.77 | 477 | ¥5 | 0 |
