简单小市值动态稳健策略:年化收益率（35.86%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 93.79%
- 年化收益率: 35.86%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 44.25%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 南方路机(603280.SH) | 35.550662032086 | 18700 | 3 | 33.39 | 624393 | -40404.38/-6.078% |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 30500 | 28 | 21.85 | 666425 | -79759.06/-10.689% |
| 2026-04-03 | 通达创智(001368.SZ) | 28.201512948808 | 27100 | 28 | 23.81 | 645251 | -119010/-15.572% |
| 2026-04-02 | 南方路机(603280.SH) | 35.550662032086 | 18700 | 2 | 35.28 | 659736 | -5061.38/-0.761% |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 30500 | 27 | 22.06 | 672830 | -73354.06/-9.831% |
| 2026-04-02 | 通达创智(001368.SZ) | 28.201512948808 | 27100 | 27 | 24.65 | 668015 | -96246/-12.593% |
| 2026-04-01 | 南方路机(603280.SH) | 35.550662032086 | 18700 | 1 | 35.24 | 658988 | -5809.38/-0.874% |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 24.465051147541 | 30500 | 26 | 21.98 | 670390 | -75794.06/-10.158% |
| 2026-04-01 | 通达创智(001368.SZ) | 28.201512948808 | 27100 | 26 | 24.96 | 676416 | -87845/-11.494% |
| 2026-04-01 | 海森药业(001367.SZ) | 23.763717905405 | 0 | 36 | 25.93 | 0 | 48227.67/7.096% |
交易详情
| 2026-04-01 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -28600 | 25.64 | -733304 | ¥953.3 | 53661.67 |
| 2026-04-01 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 2400 | 24.97 | 59928 | ¥17.98 | 0 |
| 2026-04-01 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 500 | 21.95 | 10975 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 18700 | 35.54 | 664598 | ¥199.38 | 0 |
| 2026-03-25 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -500 | 24.86 | -12430 | ¥17.43 | -1827.39 |
| 2026-03-25 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 600 | 20.11 | 12066 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 21.8 | -4360 | ¥9.36 | -392.74 |
| 2026-03-18 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 100 | 26.15 | 2615 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 海森药业(001367.SZ) | 卖 | -200 | 22.8 | -4560 | ¥9.56 | -192.74 |
| 2026-03-18 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 22.26 | 6678 | ¥5 | 0 |
