基本面优选中小市值策略:年化收益率（82.83%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 152.59%
- 年化收益率: 82.83%
- 基准收益率: 33.59%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.79
- 最大回撤: 23.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 焦点科技(002315.SZ) | 38.91167 | 13000 | 1 | 38.26 | 497380 | -8471.71/-1.675% |
| 2026-04-03 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.521539687924 | 6700 | 36 | 76.5 | 512550 | -60444.32/-10.549% |
| 2026-04-03 | 思泰克(301568.SZ) | 46.184390303711 | 10300 | 101 | 50 | 515000 | 39300.78/8.262% |
| 2026-04-03 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 0 | 106 | 19.68 | 0 | -45163.73/-8.408% |
| 2026-04-03 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14064 | 106 | 36.18 | 508835.52 | -15813.83/-3.014% |
| 2026-04-03 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.955745360514 | 50000 | 146 | 9.84 | 492000 | -155787.27/-24.049% |
| 2026-04-02 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.825740909091 | 6500 | 35 | 74.96 | 487240 | -70627.32/-12.66% |
| 2026-04-02 | 思泰克(301568.SZ) | 46.153649032178 | 10200 | 100 | 48.84 | 498168 | 27400.78/5.82% |
| 2026-04-02 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 25100 | 105 | 19.6 | 491960 | -45163.73/-8.408% |
| 2026-04-02 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14564 | 105 | 36.09 | 525614.76 | -17686.8/-3.255% |
交易详情
| 2026-04-03 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -25100 | 19.68 | -493968 | ¥642.16 | -43155.73 |
| 2026-04-03 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 100 | 49.27 | 4927 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 骏鼎达(301538.SZ) | 买 | 200 | 75.61 | 15122 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 华研精机(301138.SZ) | 卖 | -500 | 36.12 | -18060 | ¥23.48 | -592.21 |
| 2026-04-03 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 100 | 10.09 | 1009 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 焦点科技(002315.SZ) | 买 | 13000 | 38.9 | 505700 | ¥151.71 | 0 |
| 2026-03-27 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 700 | 47.21 | 33047 | ¥9.91 | 0 |
| 2026-03-27 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -100 | 78.4 | -7840 | ¥12.84 | -742.57 |
| 2026-03-27 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -600 | 19.67 | -11802 | ¥16.8 | -1037.61 |
| 2026-03-27 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 600 | 9.98 | 5988 | ¥5 | 0 |
