小市值精选轮动策略:年化收益率（57.08%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 151.65%
- 年化收益率: 57.08%
- 基准收益率: 30.2%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 21.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 彩蝶实业(603073.SH) | 20.156045149254 | 26800 | 4 | 18.65 | 499820 | -40362.01/-7.472% |
| 2026-04-03 | 华阳智能(301502.SZ) | 43.493044 | 12500 | 4 | 40.24 | 503000 | -40663.05/-7.479% |
| 2026-04-03 | 保立佳(301037.SZ) | 14.994496986301 | 36500 | 4 | 13.86 | 505890 | -41409.14/-7.566% |
| 2026-04-03 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.645592170819 | 27300 | 9 | 18.2 | 496860 | -12164.67/-2.39% |
| 2026-04-03 | 超越科技(301049.SZ) | 24.292494443306 | 24100 | 44 | 20.73 | 499593 | -85856.12/-14.665% |
| 2026-04-02 | 彩蝶实业(603073.SH) | 20.156045149254 | 26800 | 3 | 19.75 | 529300 | -10882.01/-2.015% |
| 2026-04-02 | 华阳智能(301502.SZ) | 43.493044 | 12500 | 3 | 41.98 | 524750 | -18913.05/-3.479% |
| 2026-04-02 | 保立佳(301037.SZ) | 14.994496986301 | 36500 | 3 | 14.45 | 527425 | -19874.14/-3.631% |
| 2026-04-02 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.645592170819 | 27300 | 8 | 19.27 | 526071 | 17046.33/3.349% |
| 2026-04-02 | 超越科技(301049.SZ) | 24.292494443306 | 24100 | 43 | 21.57 | 519837 | -65612.12/-11.207% |
交易详情
| 2026-03-31 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -12000 | 45.6 | -547200 | ¥711.36 | 34646.28 |
| 2026-03-31 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -16200 | 33.49 | -542538 | ¥705.3 | 35974.08 |
| 2026-03-31 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -19700 | 27.5 | -541750 | ¥704.28 | 29396.34 |
| 2026-03-31 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -800 | 20 | -16000 | ¥21 | 1083.53 |
| 2026-03-31 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 400 | 22.77 | 9108 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 36500 | 14.99 | 547135 | ¥164.14 | 0 |
| 2026-03-31 | 华阳智能(301502.SZ) | 买 | 12500 | 43.48 | 543500 | ¥163.05 | 0 |
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 26800 | 20.15 | 540020 | ¥162.01 | 0 |
| 2026-03-24 | 科净源(301372.SZ) | 卖 | -20700 | 25.2 | -521640 | ¥678.13 | -65795.18 |
| 2026-03-24 | 舜禹股份(301519.SZ) | 卖 | -38300 | 13.46 | -515518 | ¥670.17 | -73639.87 |
