小市值精选策略:年化收益率（42.75%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 481.11%
- 年化收益率: 42.75%
- 基准收益率: -20.2%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 1.08
- 最大回撤: 49.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 凤竹纺织(600493.SH) | 6.9320790275337 | 168300 | 10 | 7.04 | 1184832 | 18163.1/1.557% |
| 2026-04-03 | 博闻科技(600883.SH) | 8.7637046602707 | 152800 | 25 | 7.6 | 1161280 | -177814.07/-13.279% |
| 2026-04-03 | 建研设计(301167.SZ) | 17.65371576087 | 73600 | 40 | 15.62 | 1149632 | -149681.48/-11.52% |
| 2026-04-03 | 江西长运(600561.SH) | 6.5658178363414 | 185600 | 65 | 6.12 | 1135872 | -82743.79/-6.79% |
| 2026-04-03 | 博通股份(600455.SH) | 27.549903186859 | 46400 | 150 | 24.68 | 1145152 | -133163.51/-10.417% |
| 2026-04-02 | 凤竹纺织(600493.SH) | 6.9320790275337 | 168300 | 9 | 7.33 | 1233639 | 66970.1/5.74% |
| 2026-04-02 | 博闻科技(600883.SH) | 8.7637046602707 | 152800 | 24 | 8.07 | 1233096 | -105998.07/-7.916% |
| 2026-04-02 | 建研设计(301167.SZ) | 17.65371576087 | 73600 | 39 | 16.24 | 1195264 | -104049.48/-8.008% |
| 2026-04-02 | 江西长运(600561.SH) | 6.5658178363414 | 185600 | 64 | 6.5 | 1206400 | -12215.79/-1.002% |
| 2026-04-02 | 博通股份(600455.SH) | 27.549903186859 | 46400 | 149 | 25.91 | 1202224 | -76091.51/-5.952% |
交易详情
| 2026-03-30 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -200 | 26.36 | -5272 | ¥10.27 | -237.98 |
| 2026-03-30 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 300 | 16.01 | 4803 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 江西长运(600561.SH) | 卖 | -2500 | 6.63 | -16575 | ¥21.58 | 160.46 |
| 2026-03-30 | 凤竹纺织(600493.SH) | 卖 | -2400 | 7.23 | -17352 | ¥22.56 | 715.01 |
| 2026-03-23 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -46100 | 26.5 | -1221650 | ¥1588.15 | -83432.91 |
| 2026-03-23 | 博通股份(600455.SH) | 买 | 500 | 25.87 | 12935 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 1000 | 6.28 | 6280 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 700 | 16.4 | 11480 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 博闻科技(600883.SH) | 买 | 1500 | 7.86 | 11790 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 170700 | 6.93 | 1182951 | ¥354.89 | 0 |
