基于CatBoost模型与分类任务的ETF选基策略:年化收益率（49.72%）
该策略基于多因子模型和机器学习（CatBoost二分类模型）构建，旨在通过历史行情数据计算多个因子特征，结合风险调整收益的标签，训练模型预测标的未来上涨概率，并据此进行调仓操作。策略聚焦于中长期持有，结合定期调仓和仓位分配，以实现稳健的投资收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.2%
- 年化收益率: 49.72%
- 基准收益率: 16.24%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.39
- 最大回撤: 17.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 疫苗龙头(561920.SH) | 0.72421720727848 | 505600 | 2 | 0.71 | 358976 | -7188.22/-1.963% |
| 2026-04-03 | 恒生汽车(159239.SZ) | 1.0053014971606 | 387400 | 2 | 1.015 | 393211 | 3757.2/0.965% |
| 2026-04-03 | 疫苗ETF(562860.SH) | 0.70321089528518 | 566300 | 2 | 0.689 | 390180.7 | -8047.63/-2.021% |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6745022117476 | 275800 | 2 | 1.739 | 479616.2 | 17788.49/3.852% |
| 2026-04-02 | 疫苗龙头(561920.SH) | 0.72421720727848 | 505600 | 1 | 0.725 | 366560 | 395.78/0.108% |
| 2026-04-02 | 恒生汽车(159239.SZ) | 1.0053014971606 | 387400 | 1 | 1.016 | 393598.4 | 4144.6/1.064% |
| 2026-04-02 | 疫苗ETF(562860.SH) | 0.70321089528518 | 566300 | 1 | 0.703 | 398108.9 | -119.43/-0.03% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6745022117476 | 275800 | 1 | 1.699 | 468584.2 | 6756.49/1.463% |
| 2026-04-02 | 能源ETF(159930.SZ) | 1.7325196001738 | 0 | 7 | 1.745 | 0 | -5872.06/-1.473% |
| 2026-04-02 | 油气资源(159309.SZ) | 1.536460811328 | 0 | 7 | 1.569 | 0 | -6914.21/-1.722% |
交易详情
| 2026-04-02 | 能源ETF(159930.SZ) | 卖 | -230100 | 1.721 | -396002.1 | ¥118.8 | -2650.66 |
| 2026-04-02 | 油气博时(561760.SH) | 卖 | -278800 | 1.463 | -407884.4 | ¥122.37 | -4305.62 |
| 2026-04-02 | 油气资源(159309.SZ) | 卖 | -261300 | 1.519 | -396914.7 | ¥119.07 | -4562.51 |
| 2026-04-02 | 电池基金(562880.SH) | 卖 | -484100 | 0.845 | -409064.5 | ¥122.72 | -4965.17 |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 275800 | 1.674 | 461689.2 | ¥138.51 | 0 |
| 2026-04-02 | 疫苗ETF(562860.SH) | 买 | 566300 | 0.703 | 398108.9 | ¥119.43 | 0 |
| 2026-04-02 | 恒生汽车(159239.SZ) | 买 | 387400 | 1.005 | 389337 | ¥116.8 | 0 |
| 2026-04-02 | 疫苗龙头(561920.SH) | 买 | 505600 | 0.724 | 366054.4 | ¥109.82 | 0 |
| 2026-03-25 | 能源(159945.SZ) | 卖 | -271600 | 1.406 | -381869.6 | ¥114.56 | -13970.32 |
| 2026-03-25 | 诺安油气(163208.SZ) | 卖 | -313600 | 1.343 | -421164.8 | ¥126.35 | 8657.08 |
