远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（47.02%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 598.57%
- 年化收益率: 47.02%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.54
- 夏普比率: 1.38
- 最大回撤: 41.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 新柴股份(301032.SZ) | 12.113632773109 | 11900 | 1 | 11.58 | 137802 | -6350.23/-4.405% |
| 2026-04-03 | 南京聚隆(300644.SZ) | 29.018704 | 0 | 2 | 28.1 | 0 | -1043.52/-0.719% |
| 2026-04-03 | 元祖股份(603886.SH) | 12.583774137931 | 11300 | 4 | 12.88 | 145544 | 3347.35/2.354% |
| 2026-04-03 | 康力源(301287.SZ) | 40.428917142857 | 3500 | 6 | 39.68 | 138880 | -2621.21/-1.852% |
| 2026-04-03 | 亚通精工(603190.SH) | 27.835993892461 | 5900 | 27 | 24.02 | 141718 | -22514.36/-13.709% |
| 2026-04-03 | 威奥股份(605001.SH) | 7.9790597276353 | 19500 | 94 | 7.11 | 138645 | -16946.66/-10.892% |
| 2026-04-03 | 宁水集团(603700.SH) | 12.829788814556 | 10900 | 103 | 13.02 | 141918 | 2073.3/1.483% |
| 2026-04-03 | 彩蝶实业(603073.SH) | 19.0330169546 | 7300 | 105 | 18.65 | 136145 | -2796.02/-2.012% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 7.6911927010394 | 19000 | 105 | 7.37 | 140030 | -6102.66/-4.176% |
| 2026-04-03 | 先锋新材(300163.SZ) | 4.5686849415437 | 31800 | 106 | 4.38 | 139284 | -6000.18/-4.13% |
交易详情
| 2026-04-03 | 南京聚隆(300644.SZ) | 卖 | -5000 | 28.7 | -143500 | ¥114.8 | -1593.52 |
| 2026-04-03 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 200 | 4.56 | 912 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 100 | 24.7 | 2470 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -100 | 12.98 | -1298 | ¥5.65 | 39.62 |
| 2026-04-03 | 新柴股份(301032.SZ) | 买 | 11900 | 12.11 | 144109 | ¥43.23 | 0 |
| 2026-04-02 | 新柴股份(301032.SZ) | 卖 | -12000 | 12.41 | -148920 | ¥119.14 | 1155.68 |
| 2026-04-02 | 先锋新材(300163.SZ) | 卖 | -100 | 4.61 | -461 | ¥5.23 | 4.14 |
| 2026-04-02 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 300 | 7.72 | 2316 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 元祖股份(603886.SH) | 卖 | -200 | 12.89 | -2578 | ¥6.29 | 61.25 |
| 2026-04-02 | 威奥股份(605001.SH) | 买 | 500 | 7.52 | 3760 | ¥5 | 0 |
