一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 福22转债(113661.SH) | 138.64157142857 | 210 | 5 | 137.2 | 28812 | -302.73/-1.04% |
| 2026-04-03 | 天壕转债(123092.SZ) | 144.29328571429 | 210 | 5 | 133.93 | 28125.3 | -2176.29/-7.182% |
| 2026-04-03 | 天业转债(110087.SH) | 135.38061904762 | 210 | 5 | 130.95 | 27499.5 | -930.43/-3.273% |
| 2026-04-03 | 通裕转债(123149.SZ) | 135.64066666667 | 210 | 5 | 132.33 | 27789.3 | -695.24/-2.441% |
| 2026-04-03 | 帝欧转债(127047.SZ) | 132.44971428571 | 210 | 10 | 132.77 | 27881.7 | 67.26/0.242% |
| 2026-04-03 | 盈峰转债(127024.SZ) | 124.0372173913 | 230 | 10 | 129.86 | 29867.8 | 1339.24/4.694% |
| 2026-04-03 | 阿拉转债(118006.SH) | 135.748 | 220 | 15 | 121.07 | 26635.4 | -3229.16/-10.813% |
| 2026-04-03 | 晶科转债(113048.SH) | 133.93018181818 | 220 | 15 | 130.72 | 28758.4 | -706.24/-2.397% |
| 2026-04-03 | 重银转债(113056.SH) | 130.15086956522 | 230 | 20 | 127.83 | 29400.9 | -533.8/-1.783% |
| 2026-04-03 | 三房转债(110092.SH) | 104.54135714286 | 280 | 20 | 101.5 | 28420 | -851.58/-2.909% |
| 2026-03-30 | 永22转债(113653.SH) | 卖 | -270 | 105.2 | -28404 | ¥8.52 | -7435.78 |
| 2026-03-30 | 天23转债(118031.SH) | 卖 | -220 | 131.5 | -28930 | ¥8.68 | 101.35 |
| 2026-03-30 | 超声转债(127026.SZ) | 卖 | -210 | 131 | -27510 | ¥8.25 | -218.32 |
| 2026-03-30 | 节能转债(113051.SH) | 卖 | -220 | 150 | -33000 | ¥9.9 | 3511.16 |
| 2026-03-30 | 旺能转债(128141.SZ) | 买 | 10 | 132.89 | 1328.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 通裕转债(123149.SZ) | 买 | 210 | 135.6 | 28476 | ¥8.54 | 0 |
| 2026-03-30 | 天业转债(110087.SH) | 买 | 210 | 135.34 | 28421.4 | ¥8.53 | 0 |
| 2026-03-30 | 天壕转债(123092.SZ) | 买 | 210 | 144.25 | 30292.5 | ¥9.09 | 0 |
| 2026-03-30 | 重银转债(113056.SH) | 买 | 10 | 126.83 | 1268.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 福22转债(113661.SH) | 买 | 210 | 138.6 | 29106 | ¥8.73 | 0 |
