趋势增强因子ETF策略:年化收益率（41.85%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 483.23%
- 年化收益率: 41.85%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 20.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.6081216155811 | 313200 | 1 | 0.599 | 187606.8 | -2856.89/-1.5% |
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994797452229 | 0 | 2 | 2.63 | 0 | 10088.84/5.356% |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6876574620197 | 111900 | 3 | 1.739 | 194594.1 | 5745.23/3.042% |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1457728962745 | 91400 | 19 | 2.058 | 188101.2 | -8022.44/-4.091% |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994797452229 | 78500 | 1 | 2.528 | 198448 | 10088.84/5.356% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873098165138 | 109000 | 2 | 1.699 | 185191 | 1274.23/0.693% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495741056 | 0 | 3 | 3.164 | 0 | -977.33/-0.513% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1469434940725 | 89500 | 18 | 2.079 | 186070.5 | -6080.94/-3.165% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873373616236 | 108400 | 1 | 1.607 | 174198.8 | -8708.57/-4.761% |
| 2026-04-01 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495741056 | 58700 | 2 | 3.232 | 189718.4 | -977.33/-0.513% |
交易详情
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -78500 | 2.694 | -211479 | ¥42.3 | 23119.84 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 2900 | 1.699 | 4927.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1900 | 2.088 | 3967.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 313200 | 0.608 | 190425.6 | ¥38.09 | 0 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -58700 | 3.224 | -189248.8 | ¥37.85 | -1446.93 |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 78500 | 2.399 | 188321.5 | ¥37.66 | 0 |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 600 | 1.674 | 1004.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -400 | 2.044 | -817.6 | ¥5 | -41.18 |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -70700 | 2.53 | -178871 | ¥35.77 | -5763.62 |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 108400 | 1.687 | 182870.8 | ¥36.57 | 0 |
