本策略基于破净股投资理念，选取市净率（PB）低于1且无风险警示和停牌的优质个股，重点关注估值被低估的标的。通过对沪深市场股票进行筛选，剔除ST及风险警示股票，剔除上市不足一年的新股，确保基本面稳定。选股时先根据申万一级行业分类，限制每个行业最多选取3只市值最小的破净股，以避免行业集中风险，提升组合的行业均衡性。在此基础上，再从行业限额筛选结果中挑选总市值最小的10只股票组成持仓。策略采用5个交易日调仓一次的频率，保持组合活跃且避免频繁交易带来的成本。交易成本采用固定买入0.03%、卖出0.13%比例加最低5元手续费计费。整体策略旨在通过价值低估且行业分散的破净股票组合，捕捉市场反弹机会，实现稳健的长期回报。适合在中国A股市场中长期配置，兼顾估值安全和行业分散风险控制。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.833249208694 | 23695 | 3 | 10.5 | 248797.5 | -7896.34/-3.076% |
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7124069970845 | 68600 | 8 | 3.61 | 247646 | -7025.12/-2.759% |
| 2026-04-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4435534391534 | 37800 | 33 | 6.28 | 237384 | -43982.32/-15.632% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0360620460983 | 126500 | 63 | 1.81 | 228965 | -28596.85/-11.103% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8240961410145 | 40000 | 103 | 5.61 | 224400 | -48563.85/-17.791% |
| 2026-04-03 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9447803992692 | 46200 | 163 | 5.08 | 234696 | -39952.85/-14.547% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9802887846145 | 36600 | 123 | 6.42 | 234972 | -20506.57/-8.027% |
| 2026-04-03 | 设研院(300732.SZ) | 7.0921270588235 | 34000 | 3 | 6.64 | 225760 | -15372.32/-6.375% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 7.088859427279 | 32942 | 218 | 7.37 | 242782.54 | 9261.33/3.966% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.652380184754 | 21035 | 223 | 11.45 | 240850.75 | -25292.07/-9.503% |
| 2026-04-01 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -43900 | 5.89 | -258571 | ¥336.14 | 13974.64 |
| 2026-04-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -57400 | 4.75 | -272650 | ¥354.45 | 59181.59 |
| 2026-04-01 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 2900 | 3.74 | 10846 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 12.22 | 6110 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 400 | 6.45 | 2580 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1300 | 2.03 | -2639 | ¥7.64 | -7.88 |
| 2026-04-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1000 | 5.6 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1200 | 7 | 8400 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 23695 | 10.83 | 256616.85 | ¥76.99 | 0 |
| 2026-04-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 300 | 6.8 | 2040 | ¥5 | 0 |
