市收率价值投资策略:年化收益率（10.31%）
本策略精选低市销率、高营收增长和利润同比增长的股票，并剔除特定行业和市场板块，构建价值与成长兼具的投资组合，力求在中长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.03%
- 年化收益率: 10.31%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.14
- 夏普比率: 0.43
- 最大回撤: 30.41%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 华润三九(000999.SZ) | 27.698308333333 | 1200 | 5 | 28.14 | 33768 | 530.03/1.595% |
| 2026-04-03 | 冀东装备(000856.SZ) | 11.653496551724 | 2900 | 5 | 10.03 | 29087 | -4708.14/-13.931% |
| 2026-04-03 | 丽珠集团(000513.SZ) | 33.87016 | 1000 | 5 | 34.43 | 34430 | 559.84/1.653% |
| 2026-04-03 | 深圳华强(000062.SZ) | 27.0081 | 1200 | 5 | 24.57 | 29484 | -2925.72/-9.027% |
| 2026-04-03 | 中钢天源(002057.SZ) | 9.0627189189189 | 3700 | 10 | 9.02 | 33374 | -158.06/-0.471% |
| 2026-04-03 | 横店东磁(002056.SZ) | 21.836546666667 | 1500 | 10 | 17.9 | 26850 | -5904.82/-18.027% |
| 2026-04-03 | 许继电气(000400.SZ) | 27.888366666667 | 1200 | 10 | 26.91 | 32292 | -1174.04/-3.508% |
| 2026-04-03 | 越秀资本(000987.SZ) | 9.4792075 | 4000 | 30 | 8.03 | 32120 | -5796.83/-15.288% |
| 2026-04-03 | 云南白药(000538.SZ) | 57.105966666667 | 600 | 55 | 56.46 | 33876 | -387.58/-1.131% |
| 2026-04-03 | 好上好(001298.SZ) | 31.988547272727 | 1100 | 100 | 26.77 | 29447 | -5740.4/-16.314% |
交易详情
| 2026-03-30 | 潍柴动力(000338.SZ) | 卖 | -1400 | 22.78 | -31892 | ¥41.46 | 9079.9 |
| 2026-03-30 | 华数传媒(000156.SZ) | 卖 | -4500 | 7.31 | -32895 | ¥42.76 | -3421.59 |
| 2026-03-30 | 中集集团(000039.SZ) | 卖 | -3175 | 11.08 | -35179 | ¥45.73 | 7447.04 |
| 2026-03-30 | 楚江新材(002171.SZ) | 卖 | -3100 | 10.84 | -33604 | ¥43.69 | -9619.37 |
| 2026-03-30 | 通富微电(002156.SZ) | 卖 | -700 | 41.6 | -29120 | ¥37.86 | -3089.66 |
| 2026-03-30 | 中国宝安(000009.SZ) | 卖 | -100 | 9.04 | -904 | ¥5.9 | -138.67 |
| 2026-03-30 | 深圳能源(000027.SZ) | 卖 | -500 | 7.84 | -3920 | ¥8.92 | 615.56 |
| 2026-03-30 | 深圳华强(000062.SZ) | 买 | 1200 | 27 | 32400 | ¥9.72 | 0 |
| 2026-03-30 | 胜利股份(000407.SZ) | 买 | 6900 | 4.95 | 34155 | ¥10.25 | 0 |
| 2026-03-30 | 丽珠集团(000513.SZ) | 买 | 1000 | 33.86 | 33860 | ¥10.16 | 0 |
