基于换手率波动的“领头羊”策略:年化收益率（20.25%）
这是一个通过捕捉低波动率以追求稳定收益的股票策略：一方面通过低波动、低估值波动等因子锚定 “稳健型” 资产，获取确定性的风险溢价；另一方面通过行业内相对排序，捕捉细分领域的 Alpha 机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 153.46%
- 年化收益率: 20.25%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 14.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 欧普照明(603515.SH) | 19.375811111111 | 26100 | 1 | 19.62 | 512082 | 6373.33/1.26% |
| 2026-04-03 | 宁波港(601018.SH) | 4.0812374701671 | 125700 | 2 | 3.99 | 501543 | -11468.55/-2.236% |
| 2026-04-03 | 工商银行(601398.SH) | 7.5722709677419 | 67300 | 4 | 7.5 | 504750 | -4863.84/-0.954% |
| 2026-04-03 | 中国国贸(600007.SH) | 20.60618 | 0 | 4 | 21.08 | 0 | 15401.83/3.076% |
| 2026-04-03 | 四川路桥(600039.SH) | 9.5677734101765 | 53500 | 10 | 9.54 | 510390 | -1485.88/-0.29% |
| 2026-04-03 | 华能水电(600025.SH) | 10.100189402697 | 51900 | 4 | 9.71 | 503949 | -20250.83/-3.863% |
| 2026-04-02 | 宁波港(601018.SH) | 4.0812239837398 | 123000 | 1 | 4.08 | 501840 | -150.55/-0.03% |
| 2026-04-02 | 工商银行(601398.SH) | 7.5722709677419 | 67500 | 3 | 7.63 | 515025 | 3896.71/0.762% |
| 2026-04-02 | 中国国贸(600007.SH) | 20.60618 | 24300 | 3 | 21.24 | 516132 | 15401.83/3.076% |
| 2026-04-02 | 山东高速(600350.SH) | 10.195467002012 | 0 | 8 | 10.62 | 0 | 21999.4/4.458% |
交易详情
| 2026-04-03 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -24300 | 21.05 | -511515 | ¥664.97 | 10784.83 |
| 2026-04-03 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 100 | 9.87 | 987 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -500 | 9.6 | -4800 | ¥9.8 | 16.11 |
| 2026-04-03 | 宁波港(601018.SH) | 买 | 2700 | 4.08 | 11016 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -200 | 7.62 | -1524 | ¥6.52 | 9.55 |
| 2026-04-03 | 欧普照明(603515.SH) | 买 | 26100 | 19.37 | 505557 | ¥151.67 | 0 |
| 2026-04-02 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -48400 | 10.58 | -512072 | ¥665.69 | 18611.4 |
| 2026-04-02 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -600 | 21.11 | -12666 | ¥17.67 | 302.29 |
| 2026-04-02 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 300 | 9.87 | 2961 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 2800 | 9.45 | 26460 | ¥7.94 | 0 |
