多品种CTA布林带策略:年化收益率（11.16%）
CTA策略主要是一类量化期货策略，适用于专业投资者，本文介绍一款经典的布林带趋势跟踪策略如何在平台实现，授人以鱼不如授人以渔，抛砖引玉，以便小伙伴能在此基础上迭代研发出自己的策略。
概要
核心指标
- 累计收益率: 39.1%
- 年化收益率: 11.16%
- 基准收益率: 14.22%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 20.47%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2272 | 15 | 35 | 2344 | 0 | 10800/0% |
| 2026-04-03 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1147 | 0 | 69 | 977 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-03 | 玻璃605(FG605.CZC) | 1038 | -15 | 69 | 977 | 0 | 18300/0% |
| 2026-04-03 | 纯碱605(SA605.CZC) | 1269 | 0 | 71 | 1155 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-03 | 纯碱605(SA605.CZC) | 1168 | -12 | 71 | 1155 | 0 | 3120/0% |
| 2026-04-03 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 6890 | 9 | 73 | 8799 | 0 | 85905/0% |
| 2026-04-03 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 6552 | 0 | 73 | 8799 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-03 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 1243.5 | 3 | 76 | 1112.5 | 0 | -23580/0% |
| 2026-04-03 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 1095 | 0 | 76 | 1112.5 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-02 | 玉米2605(c2605.DCE) | 2272 | 15 | 34 | 2356 | 0 | 12600/0% |
交易详情
| 2026-04-02 | 纯碱605(SA605.CZC) | 卖 | -12 | 1168 | -14016 | ¥24 | -24240 |
| 2026-04-02 | 纯碱605(SA605.CZC) | 卖 | -12 | 1168 | -14016 | ¥24 | 0 |
| 2026-03-27 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -12 | 1038 | -12456 | ¥24 | -26160 |
| 2026-03-27 | 玻璃605(FG605.CZC) | 卖 | -15 | 1038 | -15570 | ¥30 | 0 |
| 2026-02-06 | 玉米2603(c2603.DCE) | 卖 | -15 | 2263 | -33945 | ¥30 | 4050 |
| 2026-02-06 | 玉米2605(c2605.DCE) | 买 | 15 | 2272 | 34080 | ¥30 | 0 |
| 2026-01-26 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 买 | 9 | 6890 | 62010 | ¥18 | -15210 |
| 2026-01-26 | 聚乙烯2605(l2605.DCE) | 买 | 9 | 6890 | 62010 | ¥18 | 0 |
| 2026-01-15 | 沪锌2601(zn2601.SHF) | 卖 | -3 | 25050 | -75150 | ¥0 | 38400 |
| 2026-01-13 | 焦煤2605(jm2605.DCE) | 买 | 3 | 1243.5 | 3730.5 | ¥6 | -26730 |
