本策略聚焦北交所微盘股票，采用市值加反转因子双重筛选。首先，每日从所有符合条件的北交所股票中选出市值最小的30只；然后在这30只中根据过去5个交易日的收益率指标（momentum_5）选取跌幅最大的10只作为持仓标的，体现反转策略思想。持仓权重均等分配，调仓频率为每日调仓，持仓数量固定为10只。策略通过限制标的为非ST且未停牌股票，结合市值和短期动量反转，力求捕捉小市值股票的价格反转机会。交易成本采用固定买卖手续费模型，适合追求北交所微盘股短期反转收益的投资者。基准为北交所指数“899050.BJ”，适用于中国A股市场北交所板块。策略风险控制体现在剔除ST及停牌股票和分散持仓，降低个股风险。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 万德股份(920519.BJ) | 11.50345 | 46600 | 1 | 11.48 | 534968 | -1092.77/-0.204% |
| 2026-04-03 | 百甲科技(920057.BJ) | 6.0318090200445 | 89800 | 1 | 5.89 | 528922 | -12734.45/-2.351% |
| 2026-04-03 | 华阳变速(920146.BJ) | 7.0721209698558 | 76300 | 1 | 6.73 | 513499 | -26103.83/-4.838% |
| 2026-04-03 | 新安洁(920370.BJ) | 3.3810140115163 | 0 | 2 | 3.38 | 0 | 6093.51/1.153% |
| 2026-04-03 | 派特尔(920871.BJ) | 13.263978054863 | 40100 | 2 | 13.23 | 530523 | -1362.52/-0.256% |
| 2026-04-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 20.717385603113 | 25700 | 3 | 20.4 | 524280 | -8156.81/-1.532% |
| 2026-04-03 | 花溪科技(920895.BJ) | 16.492227051672 | 0 | 4 | 16.09 | 0 | 8809.73/1.624% |
| 2026-04-03 | 美邦科技(920471.BJ) | 12.503559389119 | 42500 | 4 | 12.23 | 519775 | -11626.27/-2.188% |
| 2026-04-03 | 宁新新材(920719.BJ) | 10.63824765625 | 51200 | 5 | 10.15 | 519680 | -24998.28/-4.59% |
| 2026-04-03 | 恒合股份(920145.BJ) | 15.221145303867 | 35900 | 5 | 14.53 | 521627 | -24812.12/-4.541% |
| 2026-04-03 | 新安洁(920370.BJ) | 卖 | -156300 | 3.46 | -540798 | ¥703.04 | 12345.51 |
| 2026-04-03 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -32900 | 16.73 | -550417 | ¥715.54 | 7822.73 |
| 2026-04-03 | 辰光医疗(920300.BJ) | 卖 | -45500 | 12 | -546000 | ¥709.8 | 11674.09 |
| 2026-04-03 | 华阳变速(920146.BJ) | 买 | 76300 | 7.07 | 539441 | ¥161.83 | 0 |
| 2026-04-03 | 欧普泰(920414.BJ) | 买 | 700 | 12.7 | 8890 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 美邦科技(920471.BJ) | 卖 | -100 | 12.66 | -1266 | ¥6.27 | 15.64 |
| 2026-04-03 | 百甲科技(920057.BJ) | 买 | 89800 | 6.03 | 541494 | ¥162.45 | 0 |
| 2026-04-03 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 500 | 13.18 | 6590 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 万德股份(920519.BJ) | 买 | 46600 | 11.5 | 535900 | ¥160.77 | 0 |
| 2026-04-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 100 | 20.99 | 2099 | ¥5 | 0 |
