高 ROE 价值精选策略:年化收益率（-8.04%）
本策略精选非ST、非风险警示、非停牌且上市超过270天的股票，并依据净资产收益率（ROE）指标，选取市场上盈利能力最强的9只股票构建投资组合，每11个交易日进行调仓，力求在控制风险的前提下，获取高盈利能力股票带来的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -16.55%
- 年化收益率: -8.04%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: -0.14
- 夏普比率: -0.07
- 最大回撤: 53.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.999506620995 | 69500 | 81 | 1.39 | 96605 | -42360.71/-30.483% |
| 2026-04-03 | 法尔胜(000890.SZ) | 5.0689581358025 | 6700 | 92 | 16.01 | 107267 | 73304.98/215.844% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.1858422525178 | 49000 | 103 | 1.81 | 88690 | -18416.27/-17.194% |
| 2026-04-03 | 科恒股份(300340.SZ) | 13.373217926357 | 8600 | 103 | 10.22 | 87892 | -27117.67/-23.579% |
| 2026-04-03 | 惠天热电(000692.SZ) | 3.7333014674968 | 19400 | 103 | 4 | 77600 | 5173.95/7.144% |
| 2026-04-03 | 棒杰股份(002634.SZ) | 5.0658450904992 | 12100 | 103 | 9.24 | 111804 | 50507.27/82.398% |
| 2026-04-03 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 7.4256586210507 | 15100 | 103 | 5.78 | 87278 | -24849.45/-22.162% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8740619739503 | 15300 | 103 | 5.61 | 85833 | -19340.15/-18.389% |
| 2026-04-03 | 春兴精工(002547.SZ) | 4.7813728755964 | 28500 | 136 | 3.2 | 91200 | -45069.13/-33.074% |
| 2026-04-02 | 华夏幸福(600340.SH) | 1.999506620995 | 69500 | 80 | 1.32 | 91740 | -47225.71/-33.984% |
交易详情
| 2026-03-31 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -1800 | 14.42 | -25956 | ¥33.74 | 16831.88 |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 1300 | 6.38 | 8294 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 蓝丰生化(002513.SZ) | 买 | 2300 | 6.49 | 14927 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 棒杰股份(002634.SZ) | 卖 | -1600 | 8.7 | -13920 | ¥18.92 | 5814.65 |
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -2900 | 4.83 | -14007 | ¥19.01 | 3180.43 |
| 2026-03-31 | 华夏幸福(600340.SH) | 买 | 8900 | 1.4 | 12460 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 科恒股份(300340.SZ) | 买 | 1000 | 11.15 | 11150 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 买 | 1100 | 1.98 | 2178 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 春兴精工(002547.SZ) | 买 | 1800 | 3.41 | 6138 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 法尔胜(000890.SZ) | 卖 | -3200 | 11.12 | -35584 | ¥46.26 | 19363.33 |
