动量因子的ETF策略:年化收益率（17.03%）
该策略主要是基于基金日行情数据构建的动量策略，旨在选择一定数量的表现较好且市场活跃度较高的基金进行持仓，因子包括动量因子和收盘价格差分。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.92%
- 年化收益率: 17.03%
- 基准收益率: 36.01%
- 阿尔法: 0.03
- 夏普比率: 0.71
- 最大回撤: 14.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 创业软件(159256.SZ) | 0.92527750285497 | 262700 | 1 | 0.91 | 239057 | -4013.4/-1.651% |
| 2026-04-03 | 香港医药(513700.SH) | 0.64719410436528 | 398600 | 1 | 0.643 | 256299.8 | -1671.77/-0.648% |
| 2026-04-03 | 中韩芯片(513310.SH) | 3.5280580559254 | 75100 | 1 | 3.379 | 253762.9 | -11194.26/-4.225% |
| 2026-04-03 | 创新药E(159316.SZ) | 1.3494047101449 | 0 | 2 | 1.337 | 0 | 1081.01/0.415% |
| 2026-04-03 | 港股新药(513780.SH) | 1.6705010230179 | 156400 | 2 | 1.645 | 257278 | -3988.36/-1.527% |
| 2026-04-03 | 港股医疗(159557.SZ) | 1.4804439741329 | 0 | 3 | 1.512 | 0 | 9279.98/3.685% |
| 2026-04-03 | 在线消费(159728.SZ) | 0.89726910862505 | 0 | 5 | 0.872 | 0 | -3399.77/-1.367% |
| 2026-04-03 | 恒生医疗(159506.SZ) | 1.3133938939475 | 186700 | 5 | 1.407 | 262686.9 | 17476.26/7.127% |
| 2026-04-02 | 创新药E(159316.SZ) | 1.3494047101449 | 193200 | 1 | 1.355 | 261786 | 1081.01/0.415% |
| 2026-04-02 | 港股新药(513780.SH) | 1.6705010230179 | 156400 | 1 | 1.666 | 260562.4 | -703.96/-0.269% |
交易详情
| 2026-04-03 | 创新药E(159316.SZ) | 卖 | -193200 | 1.345 | -259854 | ¥77.96 | -850.99 |
| 2026-04-03 | 港股医疗(159557.SZ) | 卖 | -170100 | 1.535 | -261103.5 | ¥78.33 | 9279.98 |
| 2026-04-03 | 在线消费(159728.SZ) | 卖 | -277100 | 0.885 | -245233.5 | ¥73.57 | -3399.77 |
| 2026-04-03 | 中韩芯片(513310.SH) | 买 | 75100 | 3.527 | 264877.7 | ¥79.46 | 0 |
| 2026-04-03 | 香港医药(513700.SH) | 买 | 398600 | 0.647 | 257894.2 | ¥77.37 | 0 |
| 2026-04-03 | 创业软件(159256.SZ) | 买 | 262700 | 0.925 | 242997.5 | ¥72.9 | 0 |
| 2026-04-02 | 港股医药(159718.SZ) | 卖 | -283100 | 0.918 | -259885.8 | ¥77.97 | 18045.87 |
| 2026-04-02 | 恒生生物(159892.SZ) | 卖 | -323200 | 0.81 | -261792 | ¥78.54 | 8973.78 |
| 2026-04-02 | 港股新药(513780.SH) | 买 | 156400 | 1.67 | 261188 | ¥78.36 | 0 |
| 2026-04-02 | 创新药E(159316.SZ) | 买 | 193200 | 1.349 | 260626.8 | ¥78.19 | 0 |
