财务稳健高增长轮动:年化收益率（7.77%）
本策略通过结合严格的财务指标（高销售毛利率、高销售净利率、财务费用小于零、营业收入高增长）和基础过滤条件（剔除ST、科创板、北交所、停牌、上市不满一年、流通市值小于5亿的股票），构建一个高质量的股票池。在筛选出的股票中，选取流通市值最小的5只进行等权重投资，每3个交易日根据最新的数据进行一次轮动。交易撮合价格采用当日开盘价。
概要
核心指标
- 累计收益率: 45.83%
- 年化收益率: 7.77%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.3
- 最大回撤: 39.92%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 15.124536138614 | 20000 | 4 | 14.46 | 289200 | -13290.72/-4.394% |
| 2026-04-03 | 吉比特(603444.SH) | 385.3155625 | 800 | 16 | 359.19 | 287352 | -20900.45/-6.78% |
| 2026-04-03 | 中简科技(300777.SZ) | 33.270184674729 | 8500 | 100 | 34.69 | 294865 | 12068.43/4.268% |
| 2026-04-03 | 隆扬电子(301389.SZ) | 54.88800031186 | 6010 | 103 | 47.17 | 283491.7 | -46385.18/-14.061% |
| 2026-04-03 | 三德科技(300515.SZ) | 21.781176673335 | 16900 | 148 | 17.29 | 292201 | -75900.89/-20.62% |
| 2026-04-02 | 光线传媒(300251.SZ) | 15.124536138614 | 20200 | 3 | 14.92 | 301384 | -4131.63/-1.352% |
| 2026-04-02 | 吉比特(603444.SH) | 385.3155625 | 800 | 15 | 364.55 | 291640 | -16612.45/-5.389% |
| 2026-04-02 | 中简科技(300777.SZ) | 33.270184674729 | 8600 | 99 | 35.33 | 303838 | 17714.41/6.191% |
| 2026-04-02 | 隆扬电子(301389.SZ) | 55.005902178389 | 5910 | 102 | 47.55 | 281020.5 | -44064.38/-13.555% |
| 2026-04-02 | 三德科技(300515.SZ) | 21.781176673335 | 17000 | 147 | 17.6 | 299200 | -71080/-19.196% |
交易详情
| 2026-04-03 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -100 | 17.62 | -1762 | ¥6.76 | -416.12 |
| 2026-04-03 | 隆扬电子(301389.SZ) | 买 | 100 | 47.87 | 4787 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 中简科技(300777.SZ) | 卖 | -100 | 35.62 | -3562 | ¥8.56 | 234.98 |
| 2026-04-03 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -200 | 14.99 | -2998 | ¥8 | -26.91 |
| 2026-03-31 | 众智科技(301361.SZ) | 卖 | -7817 | 37.13 | -290245.21 | ¥377.32 | 16079.76 |
| 2026-03-31 | 三德科技(300515.SZ) | 卖 | -300 | 18 | -5400 | ¥10.4 | -1134.35 |
| 2026-03-31 | 中简科技(300777.SZ) | 卖 | -100 | 35.56 | -3556 | ¥8.56 | 228.98 |
| 2026-03-31 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 20200 | 15.12 | 305424 | ¥91.63 | 0 |
| 2026-03-26 | 中简科技(300777.SZ) | 买 | 200 | 35.73 | 7146 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 众智科技(301361.SZ) | 买 | 200 | 38.8 | 7760 | ¥5 | 0 |
