负PE中市值精选策略:年化收益率（15.24%）
本策略旨在发掘A股市场中被低估的中等市值股票。策略选取流通市值处于市场中等水平，且市盈率（PE TTM）为负的股票。负PE可能代表公司短期盈利困难，但也可能蕴含价值反转机会。策略通过定期调仓，持有一定数量的分散化股票组合，力求在中等市值负PE股票中获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 35.84%
- 年化收益率: 15.24%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.49
- 最大回撤: 37.57%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 云从科技-U(688327.SH) | 12.903869700292 | 10944 | 3 | 12.35 | 135158.4 | -6061.55/-4.292% |
| 2026-04-03 | 博腾股份(300363.SZ) | 21.276381538462 | 6500 | 3 | 21.54 | 140010 | 1713.52/1.239% |
| 2026-04-03 | 光明乳业(600597.SH) | 7.6222862637363 | 18200 | 3 | 7.4 | 134680 | -4045.61/-2.916% |
| 2026-04-03 | 万东医疗(600055.SH) | 14.894466666667 | 9300 | 3 | 14.59 | 135687 | -2831.54/-2.044% |
| 2026-04-03 | 共进股份(603118.SH) | 13.083924038462 | 10400 | 3 | 13.25 | 137800 | 1727.19/1.269% |
| 2026-04-03 | 歌华有线(600037.SH) | 7.4822441489362 | 18800 | 3 | 7.15 | 134420 | -6246.19/-4.44% |
| 2026-04-03 | 润建股份(002929.SZ) | 48.84465 | 2800 | 8 | 47.21 | 132188 | -4577.02/-3.347% |
| 2026-04-03 | 国投智能(300188.SZ) | 13.458132142857 | 11200 | 13 | 12.04 | 134848 | -15883.08/-10.537% |
| 2026-04-03 | 新雷能(300593.SZ) | 25.66418 | 6000 | 13 | 22.71 | 136260 | -17725.08/-11.511% |
| 2026-04-03 | 海南发展(002163.SZ) | 13.996765420561 | 10600 | 23 | 12.35 | 130910 | -17455.71/-11.765% |
交易详情
| 2026-04-01 | 甘肃能化(000552.SZ) | 卖 | -48000 | 2.66 | -127680 | ¥165.98 | -4359.6 |
| 2026-04-01 | 海德股份(000567.SZ) | 卖 | -26300 | 5.26 | -138338 | ¥179.84 | -7670.79 |
| 2026-04-01 | 掌阅科技(603533.SH) | 卖 | -5700 | 25.1 | -143070 | ¥185.99 | -11542.83 |
| 2026-04-01 | 城建发展(600266.SH) | 卖 | -27700 | 5.16 | -142932 | ¥185.81 | -22589.32 |
| 2026-04-01 | 热景生物(688068.SH) | 卖 | -1250 | 122 | -152500 | ¥198.25 | 12458 |
| 2026-04-01 | 东软集团(600718.SH) | 卖 | -15300 | 9.17 | -140301 | ¥182.39 | -17135.25 |
| 2026-04-01 | 歌华有线(600037.SH) | 买 | 18800 | 7.48 | 140624 | ¥42.19 | 0 |
| 2026-04-01 | 新雷能(300593.SZ) | 买 | 300 | 23.3 | 6990 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 共进股份(603118.SH) | 买 | 10400 | 13.08 | 136032 | ¥40.81 | 0 |
| 2026-04-01 | 万东医疗(600055.SH) | 买 | 9300 | 14.89 | 138477 | ¥41.54 | 0 |
