小市值超额收益精选策略:年化收益率（63.57%）
本策略精选非ST、无风险警示、非停牌且上市超过220天的股票，并按流通市值升序选取前11只小市值股票构建投资组合，每6日调仓，等权重持有，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 189.3%
- 年化收益率: 63.57%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.57
- 夏普比率: 1.09
- 最大回撤: 33.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天罡股份(920651.BJ) | 27.998396808511 | 9400 | 3 | 30.26 | 284444 | 21259.07/8.078% |
| 2026-04-03 | 花溪科技(920895.BJ) | 18.870262345679 | 16200 | 15 | 16.09 | 260658 | -45040.25/-14.734% |
| 2026-04-03 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.283683817427 | 24100 | 15 | 10.55 | 254255 | -41781.78/-14.114% |
| 2026-04-03 | 大禹生物(920970.BJ) | 8.1165887208122 | 40000 | 33 | 6.67 | 266800 | -57863.55/-17.823% |
| 2026-04-03 | 巨能股份(920578.BJ) | 24.416059027778 | 14000 | 39 | 18 | 252000 | -89824.83/-26.278% |
| 2026-04-03 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 17.842539965647 | 20000 | 87 | 12.96 | 259200 | -97650.8/-27.365% |
| 2026-04-03 | 科拜尔(920066.BJ) | 32.260093840627 | 12300 | 189 | 20.95 | 257685 | -139114.15/-35.059% |
| 2026-04-03 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 17.27175263879 | 21806 | 189 | 12.49 | 272356.94 | -104270.9/-27.685% |
| 2026-04-03 | 瑞星股份(920717.BJ) | 10.991334388256 | 29866 | 267 | 8.76 | 261626.16 | -66641.03/-20.301% |
| 2026-04-03 | 博迅生物(920504.BJ) | 20.329540061669 | 12339 | 471 | 21.4 | 264054.6 | 13208.41/5.266% |
交易详情
| 2026-04-01 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -17600 | 15.51 | -272976 | ¥354.87 | 13122.07 |
| 2026-04-01 | 保丽洁(920802.BJ) | 卖 | -200 | 14.09 | -2818 | ¥7.82 | 139.47 |
| 2026-04-01 | 无锡鼎邦(920931.BJ) | 卖 | -200 | 12.1 | -2420 | ¥7.42 | -1034.35 |
| 2026-04-01 | 博迅生物(920504.BJ) | 卖 | -100 | 21.5 | -2150 | ¥7.15 | 117.05 |
| 2026-04-01 | 泰鹏智能(920132.BJ) | 买 | 700 | 13.15 | 9205 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 300 | 8.84 | 2652 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 9400 | 27.99 | 263106 | ¥78.93 | 0 |
| 2026-04-01 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -400 | 18.88 | -7552 | ¥12.55 | -2214.42 |
| 2026-04-01 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 900 | 6.61 | 5949 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 花溪科技(920895.BJ) | 买 | 400 | 16.15 | 6460 | ¥5 | 0 |
