动态加权 ICIR 小市值多因子策略分享（行业中性 + 周频调仓）:年化收益率（39.84%）
本策略是一套 动态加权 ICIR 多因子选股策略，核心目标是：1.在小市值股票池中挖掘稳定的选股超额2.使用 RankIC → ICIR 的框架动态调整因子权重，使策略能适应风格变化3.通过 行业中性、财务与交易状态过滤、周频调仓，提升可交易性与稳健性
概要
核心指标
- 累计收益率: 184.57%
- 年化收益率: 39.84%
- 基准收益率: 14.22%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 37.35%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 珠城科技(301280.SZ) | 26.942431166692 | 5715 | 380 | 52.4 | 299466 | 145490.01/94.489% |
| 2026-04-03 | 唯科科技(301196.SZ) | 31.182513253938 | 5206 | 380 | 101.01 | 525858.06 | 363521.9/223.932% |
| 2026-04-03 | 泰福泵业(300992.SZ) | 16.459337479855 | 9928 | 380 | 32.36 | 321270.08 | 157861.78/96.606% |
| 2026-04-03 | 润阳科技(300920.SZ) | 15.398512488257 | 10321 | 380 | 38.69 | 399319.49 | 240391.44/151.258% |
| 2026-04-03 | 欧圣电气(301187.SZ) | 15.490423476561 | 9216 | 390 | 19.65 | 181094.4 | 38334.66/26.853% |
| 2026-04-03 | 民爆光电(301362.SZ) | 34.961491445556 | 4493 | 465 | 103 | 462779 | 305697.02/194.61% |
| 2026-04-03 | 交大思诺(300851.SZ) | 27.895200368975 | 5618 | 465 | 27.32 | 153483.76 | -3231.48/-2.062% |
| 2026-04-03 | 鑫宏业(301310.SZ) | 22.082491311938 | 7148 | 390 | 39.92 | 285348.16 | 127502.51/80.777% |
| 2026-04-03 | 达威股份(300535.SZ) | 13.595851209266 | 11426 | 470 | 18.28 | 208867.28 | 53521.08/34.453% |
| 2026-04-02 | 珠城科技(301280.SZ) | 26.942431166692 | 5715 | 379 | 52.09 | 297694.35 | 143718.36/93.338% |
交易详情
| 2026-02-11 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 39 | 79.1 | -15.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-26 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 42 | 41.41 | -37.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-21 | 唯科科技(301196.SZ) | 买 | 37 | 82.64 | -20.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 泰福泵业(300992.SZ) | 买 | 28 | 24.74 | -0.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-13 | 鑫宏业(301310.SZ) | 买 | 67 | 36.4 | -24.85 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 润阳科技(300920.SZ) | 买 | 21 | 46.89 | -45.31 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-26 | 交大思诺(300851.SZ) | 买 | 91 | 25.89 | -20.62 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | 欧圣电气(301187.SZ) | 买 | 2662 | 24.76 | -22.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 珠城科技(301280.SZ) | 买 | 1715 | 41.38 | -33.3 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-29 | 民爆光电(301362.SZ) | 买 | 217 | 36.76 | -19.2 | ¥0 | 0 |
