基于概率模型的蓝筹与小盘轮动策略:年化收益率（32%）
该策略基于正态分布概率模型量化风格趋势信号，筛选合规且财务达标的标的后，按趋势精选蓝筹或小盘标的，等额持仓十只，月度调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.1%
- 年化收益率: 32%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.11
- 最大回撤: 21.86%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 天孚通信(300394.SZ) | 329.208725 | 400 | 2 | 333.86 | 133544 | 1860.51/1.413% |
| 2026-04-03 | 洛阳钼业(603993.SH) | 17.423166666667 | 10200 | 81 | 17.52 | 178704 | 987.7/0.556% |
| 2026-04-03 | 北方华创(002371.SZ) | 442.712775 | 400 | 81 | 426.45 | 170580 | -6505.11/-3.673% |
| 2026-04-03 | 新易盛(300502.SZ) | 349.21474 | 500 | 101 | 455.3 | 227650 | 53042.63/30.378% |
| 2026-04-03 | 立讯精密(002475.SZ) | 60.481600629756 | 3711 | 101 | 48.8 | 181096.8 | -43350.42/-19.314% |
| 2026-04-03 | 中际旭创(300308.SZ) | 489.74686666667 | 300 | 101 | 606.52 | 181956 | 35031.94/23.844% |
| 2026-04-03 | 紫金矿业(601899.SH) | 30.091062037037 | 5400 | 101 | 32.91 | 177714 | 15222.27/9.368% |
| 2026-04-03 | 工业富联(601138.SH) | 70.30799765808 | 3416 | 101 | 52.18 | 178246.88 | -61925.24/-25.784% |
| 2026-04-03 | 宁德时代(300750.SZ) | 382.56274 | 500 | 101 | 386.46 | 193230 | 1948.63/1.019% |
| 2026-04-03 | 恒瑞医药(600276.SH) | 62.869208823529 | 3300 | 101 | 56.38 | 186054 | -21414.39/-10.322% |
交易详情
| 2026-04-02 | 中国人寿(601628.SH) | 卖 | -4300 | 36.85 | -158455 | ¥205.99 | -27652.88 |
| 2026-04-02 | 紫金矿业(601899.SH) | 买 | 700 | 33.99 | 23793 | ¥7.14 | 0 |
| 2026-04-02 | 恒瑞医药(600276.SH) | 卖 | -100 | 57.74 | -5774 | ¥10.77 | -512.92 |
| 2026-04-02 | 立讯精密(002475.SZ) | 卖 | -100 | 50.1 | -5010 | ¥10.01 | -1038.16 |
| 2026-04-02 | 洛阳钼业(603993.SH) | 买 | 2500 | 18.12 | 45300 | ¥13.59 | 0 |
| 2026-04-02 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 400 | 329.11 | 131644 | ¥39.49 | 0 |
| 2026-03-03 | 中国人寿(601628.SH) | 买 | 300 | 43.77 | 13131 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-03 | 紫金矿业(601899.SH) | 卖 | -600 | 40.35 | -24210 | ¥31.47 | 6504.69 |
| 2026-03-03 | 洛阳钼业(603993.SH) | 卖 | -1100 | 24.3 | -26730 | ¥34.75 | 7815.33 |
| 2026-03-03 | 立讯精密(002475.SZ) | 买 | 200 | 49.16 | 9832 | ¥5 | 0 |
