基本面多维度精选策略:年化收益率（15.98%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强劲且估值相对较低的小市值股票。通过结合ROE、销售毛利率和现金流等财务指标，筛选出具备持续成长潜力的优质公司，并每日根据流通市值进行动态调仓，力求在控制风险的同时，捕捉价值成长机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.73%
- 年化收益率: 15.98%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.55
- 最大回撤: 27%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 博隆技术(603325.SH) | 72.0216 | 5900 | 1 | 71.92 | 424328 | -599.44/-0.141% |
| 2026-04-03 | 甘源食品(002991.SZ) | 49.734916470588 | 0 | 2 | 49.25 | 0 | 5228.21/1.237% |
| 2026-04-03 | 天地数码(300743.SZ) | 21.173835958572 | 24500 | 51 | 16.98 | 416010 | -102748.98/-19.807% |
| 2026-04-03 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.456292143954 | 36200 | 72 | 11.36 | 411232 | -75885.78/-15.579% |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 23.816723068706 | 19300 | 149 | 21.85 | 421705 | -37957.76/-8.258% |
| 2026-04-03 | 小方制药(603207.SH) | 28.824755726972 | 15092 | 223 | 27.29 | 411860.68 | -23162.53/-5.324% |
| 2026-04-02 | 甘源食品(002991.SZ) | 49.734916470588 | 8500 | 1 | 50.35 | 427975 | 5228.21/1.237% |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 12.384863054353 | 0 | 21 | 13.16 | 0 | 19079.79/4.402% |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 21.221032272108 | 24200 | 50 | 17.28 | 418176 | -95372.98/-18.571% |
| 2026-04-02 | 米奥会展(300795.SZ) | 13.460658604187 | 36100 | 71 | 11.72 | 423092 | -62837.78/-12.931% |
交易详情
| 2026-04-03 | 甘源食品(002991.SZ) | 卖 | -8500 | 50.39 | -428315 | ¥556.81 | 5568.21 |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -100 | 21.97 | -2197 | ¥7.2 | -184.67 |
| 2026-04-03 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 100 | 11.83 | 1183 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 300 | 17.35 | 5205 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 博隆技术(603325.SH) | 买 | 5900 | 72 | 424800 | ¥127.44 | 0 |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -35000 | 12.79 | -447650 | ¥581.95 | 14179.79 |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 21.94 | 6582 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 800 | 11.84 | 9472 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 300 | 17.62 | 5286 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 甘源食品(002991.SZ) | 买 | 8500 | 49.72 | 422620 | ¥126.79 | 0 |
