小盘优质成长策略:年化收益率（26.01%）
本策略精选基本面稳健且具成长潜力的小市值股票，通过ROE、毛利率、资产负债率和净利润增长率等财务指标，结合流通市值和上市年限进行筛选，构建低估值、高质量的投资组合，并定期调仓以适应市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 215.05%
- 年化收益率: 26.01%
- 基准收益率: -18.03%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 28.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 北鼎股份(300824.SZ) | 10.25307504 | 62500 | 2 | 9.84 | 615000 | -25817.19/-4.029% |
| 2026-04-03 | 东华测试(300354.SZ) | 42.184444732919 | 18400 | 26 | 33.6 | 618240 | -157953.78/-20.35% |
| 2026-04-03 | 锦江航运(601083.SH) | 11.94952398729 | 50008 | 140 | 12.99 | 649603.92 | 52032.12/8.707% |
| 2026-04-03 | 天地数码(300743.SZ) | 21.453873428648 | 36500 | 146 | 16.98 | 619770 | -163296.38/-20.853% |
| 2026-04-03 | 热威股份(603075.SH) | 23.960418399115 | 29400 | 149 | 21.85 | 642390 | -62046.3/-8.808% |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 10.25307504 | 62500 | 1 | 10.08 | 630000 | -10817.19/-1.688% |
| 2026-04-02 | 东华测试(300354.SZ) | 42.184444732919 | 18400 | 25 | 34 | 625600 | -150593.78/-19.402% |
| 2026-04-02 | 我乐家居(603326.SH) | 8.9710469985927 | 0 | 103 | 8.52 | 0 | -9186.39/-1.461% |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 11.94952398729 | 50008 | 139 | 13.16 | 658105.28 | 60533.48/10.13% |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 21.453873428648 | 36500 | 145 | 17.28 | 630720 | -152346.38/-19.455% |
交易详情
| 2026-04-02 | 我乐家居(603326.SH) | 卖 | -70100 | 8.87 | -621787 | ¥808.32 | -7083.39 |
| 2026-04-02 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -1000 | 21.94 | -21940 | ¥28.52 | -2020.42 |
| 2026-04-02 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 700 | 17.62 | 12334 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1800 | 12.79 | -23022 | ¥29.93 | 1512.86 |
| 2026-04-02 | 东华测试(300354.SZ) | 买 | 400 | 34.97 | 13988 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 62500 | 10.25 | 640625 | ¥192.19 | 0 |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1200 | 20.67 | 24804 | ¥7.44 | 0 |
| 2026-03-30 | 天地数码(300743.SZ) | 买 | 200 | 17.2 | 3440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -400 | 12 | -4800 | ¥9.8 | 20.19 |
| 2026-03-30 | 东华测试(300354.SZ) | 买 | 300 | 33.95 | 10185 | ¥5 | 0 |
