破净小市值轮动:年化收益率（50.36%）
本策略基于破净股选股思路，筛选市净率（PB）低于1的股票，排除ST、风险警示及停牌股票，且要求上市时间超过一年（252个交易日），从中选取市值最小的10只股票构建投资组合。组合权重均等分配，体现价值低估与小盘股潜力相结合的理念。策略每5个交易日调仓一次，动态更新持仓，以捕捉市场低估资产的反弹机会。交易成本采用基于每笔订单的买卖费用模型，保障交易费用的合理控制。该策略适用于中国A股市场，目标通过系统性价值选股和定期调仓实现稳定的超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 141.19%
- 年化收益率: 50.36%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.37
- 夏普比率: 1.16
- 最大回撤: 36.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.833249006293 | 24152 | 3 | 10.5 | 253596 | -8048.63/-3.076% |
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7123829756795 | 69900 | 8 | 3.61 | 252339 | -7156.57/-2.758% |
| 2026-04-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 7.4425366233766 | 38500 | 33 | 6.28 | 241780 | -44757.66/-15.62% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.0359560241153 | 128900 | 63 | 1.81 | 233309 | -29125.73/-11.098% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8246710965962 | 40800 | 103 | 5.61 | 228888 | -49558.58/-17.798% |
| 2026-04-03 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9435769852057 | 47100 | 163 | 5.08 | 239268 | -40674.48/-14.53% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 6.9776535803746 | 37300 | 123 | 6.42 | 239466 | -20800.48/-7.992% |
| 2026-04-03 | 设研院(300732.SZ) | 7.0921270893372 | 34700 | 3 | 6.64 | 230408 | -15688.81/-6.375% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 7.0925221332248 | 33552 | 218 | 7.37 | 247278.24 | 9309.94/3.912% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.64747927717 | 21438 | 223 | 11.45 | 245465.1 | -25671.56/-9.468% |
交易详情
| 2026-04-01 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -44700 | 5.89 | -263283 | ¥342.27 | 14229.31 |
| 2026-04-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -58600 | 4.75 | -278350 | ¥361.86 | 60429.13 |
| 2026-04-01 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 2900 | 3.74 | 10846 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 12.22 | 6110 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 500 | 6.45 | 3225 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1300 | 2.03 | -2639 | ¥7.64 | -7.74 |
| 2026-04-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 1000 | 5.6 | 5600 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 1200 | 7 | 8400 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 24152 | 10.83 | 261566.16 | ¥78.47 | 0 |
| 2026-04-01 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 300 | 6.8 | 2040 | ¥5 | 0 |
