蒂林哈斯特隐形冠军:年化收益率（3.06%）
本策略选取流通市值在100-300亿之间的股票，计算过去三个月的收益率，并从中选择收益率最高的5只股票构建投资组合。每三个月初进行调仓，等权重持有，旨在捕捉市场中短期强势股的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 9.86%
- 年化收益率: 3.06%
- 基准收益率: 14.22%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 44.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681318681 | 27300 | 5 | 7.58 | 206934 | -26824.11/-11.475% |
| 2026-04-03 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151875 | 1600 | 5 | 129.86 | 207776 | -13714.43/-6.192% |
| 2026-04-03 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019201058201 | 37800 | 5 | 5.71 | 215838 | -26154.58/-10.808% |
| 2026-04-03 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 13600 | 5 | 16.94 | 230384 | -885.36/-0.383% |
| 2026-04-03 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.686804255319 | 7900 | 65 | 30.05 | 237395 | 58169.25/32.456% |
| 2026-04-02 | 汉缆股份(002498.SZ) | 8.5625681318681 | 27300 | 4 | 8.12 | 221676 | -12082.11/-5.169% |
| 2026-04-02 | 淳中科技(603516.SH) | 138.43151875 | 1600 | 4 | 132.89 | 212624 | -8866.43/-4.003% |
| 2026-04-02 | 洲际油气(600759.SH) | 6.4019201058201 | 37800 | 4 | 5.89 | 222642 | -19350.58/-7.996% |
| 2026-04-02 | 常山北明(000158.SZ) | 17.0051 | 13600 | 4 | 17.17 | 233512 | 2242.64/0.97% |
| 2026-04-02 | 乾照光电(300102.SZ) | 22.686804255319 | 7900 | 64 | 30.8 | 243320 | 64094.25/35.762% |
交易详情
| 2026-03-30 | 斯瑞新材(688102.SH) | 卖 | -6615 | 34.2 | -226233 | ¥294.1 | 11971.05 |
| 2026-03-30 | 生物股份(600201.SH) | 卖 | -12800 | 13.94 | -178432 | ¥231.96 | -37952.9 |
| 2026-03-30 | 臻镭科技(688270.SH) | 卖 | -2015 | 137 | -276055 | ¥358.87 | 62521.86 |
| 2026-03-30 | 航天机电(600151.SH) | 卖 | -13500 | 12.79 | -172665 | ¥224.46 | -22468.52 |
| 2026-03-30 | 常山北明(000158.SZ) | 买 | 13600 | 17 | 231200 | ¥69.36 | 0 |
| 2026-03-30 | 乾照光电(300102.SZ) | 卖 | -1500 | 29.71 | -44565 | ¥57.93 | 10534.79 |
| 2026-03-30 | 淳中科技(603516.SH) | 买 | 1600 | 138.39 | 221424 | ¥66.43 | 0 |
| 2026-03-30 | 汉缆股份(002498.SZ) | 买 | 27300 | 8.56 | 233688 | ¥70.11 | 0 |
| 2026-03-30 | 洲际油气(600759.SH) | 买 | 37800 | 6.4 | 241920 | ¥72.58 | 0 |
| 2026-02-04 | 斯瑞新材(688102.SH) | 买 | 6 | 42.04 | -12.12 | ¥0 | 0 |
