趋势因子ETF策略:年化收益率（31.14%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势评分为核心筛选因子，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1019.3%
- 年化收益率: 31.14%
- 基准收益率: 32.87%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 22.09%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.6081215937448 | 601100 | 1 | 0.599 | 360058.9 | -5482.99/-1.5% |
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994798274718 | 0 | 2 | 2.63 | 0 | 19367.99/5.356% |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6876367783985 | 214800 | 3 | 1.739 | 373537.2 | 11032.82/3.044% |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0561463681085 | 175500 | 25 | 2.058 | 361179 | 325.31/0.09% |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.3994798274718 | 150700 | 1 | 2.528 | 380969.6 | 19367.99/5.356% |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6872975119617 | 209000 | 2 | 1.699 | 355091 | 2445.82/0.694% |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 3.2428162377995 | 0 | 4 | 3.164 | 0 | -1217.91/-0.334% |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0554122749158 | 171700 | 24 | 2.079 | 356964.3 | 4050.01/1.148% |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6873374038462 | 208000 | 1 | 1.607 | 334256 | -16710.18/-4.761% |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6115221812822 | 0 | 2 | 2.323 | 0 | -4141.86/-1.169% |
交易详情
| 2026-04-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -150700 | 2.694 | -405985.8 | ¥81.2 | 44384.19 |
| 2026-04-03 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 5800 | 1.699 | 9854.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 3800 | 2.088 | 7934.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 601100 | 0.608 | 365468.8 | ¥73.09 | 0 |
| 2026-04-02 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -112600 | 3.224 | -363022.4 | ¥72.6 | -2118.71 |
| 2026-04-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 150700 | 2.399 | 361529.3 | ¥72.31 | 0 |
| 2026-04-02 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 1000 | 1.674 | 1674 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-02 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -900 | 2.044 | -1839.6 | ¥5 | -10.27 |
| 2026-04-01 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -135700 | 2.53 | -343321 | ¥68.66 | -11062.56 |
| 2026-04-01 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 208000 | 1.687 | 350896 | ¥70.18 | 0 |
