稳健盈利医药白酒行业短线轮动策略:年化收益率（8.83%）
本策略精选生物医药和白酒行业中，连续三年保持高盈利能力（ROE>15%，销售毛利率>50%，归母净利润>1亿）且估值合理（PE<50）的优质股票。策略在满足财务和估值条件的股票池中，选取净资产收益率最低的三只股票构建投资组合，并每2个交易日进行轮动调仓，力求在稳健的基础上获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.69%
- 年化收益率: 8.83%
- 基准收益率: 36.01%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 26.26%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 水井坊(600779.SH) | 32.874390598291 | 11700 | 3 | 32.16 | 376272 | -8358.37/-2.173% |
| 2026-04-03 | 口子窖(603589.SH) | 31.722591494807 | 15400 | 103 | 24.49 | 377146 | -111381.91/-22.799% |
| 2026-04-03 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34400 | 105 | 11.06 | 380464 | -36134.08/-8.674% |
| 2026-04-02 | 水井坊(600779.SH) | 32.86985826087 | 11500 | 2 | 33.24 | 382260 | 4256.63/1.126% |
| 2026-04-02 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 102 | 25.19 | 385407 | -100603.91/-20.7% |
| 2026-04-02 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 104 | 11.35 | 392710 | -26310.16/-6.279% |
| 2026-04-01 | 水井坊(600779.SH) | 32.86985826087 | 11500 | 1 | 33.13 | 380995 | 2991.63/0.791% |
| 2026-04-01 | 正海生物(300653.SZ) | 21.1500854106 | 0 | 39 | 20.03 | 0 | -32341.67/-7.802% |
| 2026-04-01 | 口子窖(603589.SH) | 31.765418890198 | 15300 | 101 | 25.09 | 383877 | -102133.91/-21.015% |
| 2026-04-01 | 三力制药(603439.SH) | 12.110409214911 | 34600 | 103 | 11.34 | 392364 | -26656.16/-6.362% |
交易详情
| 2026-04-03 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 100 | 25.12 | 2512 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -200 | 11.26 | -2252 | ¥7.25 | -170.08 |
| 2026-04-03 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 200 | 33.11 | 6622 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -19600 | 19.76 | -387296 | ¥503.48 | -27245.67 |
| 2026-04-01 | 水井坊(600779.SH) | 买 | 11500 | 32.86 | 377890 | ¥113.37 | 0 |
| 2026-03-30 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -300 | 19.35 | -5805 | ¥10.81 | -540.03 |
| 2026-03-30 | 口子窖(603589.SH) | 买 | 300 | 24.5 | 7350 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.94 | -1094 | ¥6.09 | -117.04 |
| 2026-03-24 | 三力制药(603439.SH) | 卖 | -100 | 10.67 | -1067 | ¥6.07 | -144.04 |
| 2026-03-20 | 正海生物(300653.SZ) | 卖 | -100 | 19.88 | -1988 | ¥6.99 | -127.01 |
