价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（14.3%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 96.21%
- 年化收益率: 14.3%
- 基准收益率: -15.7%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 52.81%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 中国中免(601888.SH) | 70.181047368421 | 5700 | 1 | 68.92 | 392844 | -7187.97/-1.797% |
| 2026-04-03 | 百通能源(001376.SZ) | 15.234569083969 | 26200 | 1 | 14.65 | 383830 | -15315.71/-3.837% |
| 2026-04-03 | 浙江荣泰(603119.SH) | 74.332292727273 | 0 | 2 | 70.19 | 0 | -17172.61/-4.2% |
| 2026-04-03 | 肇民科技(301000.SZ) | 28.964263829787 | 14100 | 4 | 27.8 | 391980 | -16416.12/-4.02% |
| 2026-04-03 | 上海洗霸(603200.SH) | 59.263424637681 | 6900 | 4 | 56.21 | 387849 | -21068.63/-5.152% |
| 2026-04-03 | 福龙马(603686.SH) | 18.345501801802 | 0 | 2 | 17.89 | 0 | -1010.14/-0.248% |
| 2026-04-03 | 华达科技(603358.SH) | 30.279701550388 | 11200 | 7 | 35.41 | 396592 | 57459.34/16.943% |
| 2026-04-02 | 浙江荣泰(603119.SH) | 74.332292727273 | 5500 | 1 | 71.21 | 391655 | -17172.61/-4.2% |
| 2026-04-02 | 青木科技(301110.SZ) | 56.717009859155 | 0 | 2 | 55.9 | 0 | 3429.23/0.852% |
| 2026-04-02 | 肇民科技(301000.SZ) | 28.966151428571 | 14000 | 3 | 28.41 | 397740 | -7786.12/-1.92% |
交易详情
| 2026-04-03 | 福龙马(603686.SH) | 卖 | -22200 | 18.3 | -406260 | ¥528.14 | -1010.14 |
| 2026-04-03 | 浙江荣泰(603119.SH) | 卖 | -5500 | 72.1 | -396550 | ¥515.52 | -12277.61 |
| 2026-04-03 | 华达科技(603358.SH) | 卖 | -200 | 36 | -7200 | ¥12.2 | 1144.06 |
| 2026-04-03 | 百通能源(001376.SZ) | 买 | 26200 | 15.23 | 399026 | ¥119.71 | 0 |
| 2026-04-03 | 肇民科技(301000.SZ) | 买 | 100 | 28.65 | 2865 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-03 | 中国中免(601888.SH) | 买 | 5700 | 70.16 | 399912 | ¥119.97 | 0 |
| 2026-04-02 | 青木科技(301110.SZ) | 卖 | -7100 | 57.5 | -408250 | ¥530.73 | 5559.23 |
| 2026-04-02 | 恒勃股份(301225.SZ) | 卖 | -3900 | 103.71 | -404469 | ¥525.81 | -69858.85 |
| 2026-04-02 | 华达科技(603358.SH) | 卖 | -100 | 36.1 | -3610 | ¥8.61 | 582.03 |
| 2026-04-02 | 福龙马(603686.SH) | 买 | 22200 | 18.34 | 407148 | ¥122.14 | 0 |
