低市净率小市值轮动策略:年化收益率（58.03%）
本策略精选市净率小于1倍且基本面稳健的小市值股票，构建价值型投资组合，并定期轮动，力求在控制风险的前提下，捕捉市场低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.1%
- 年化收益率: 58.03%
- 基准收益率: 14.16%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.62
- 最大回撤: 23.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.0418119122257 | 31900 | 4 | 5.52 | 176088 | -16645.8/-8.637% |
| 2026-04-03 | 设研院(300732.SZ) | 7.0521148788927 | 28900 | 4 | 6.64 | 191896 | -11910.12/-5.844% |
| 2026-04-03 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.762028 | 30000 | 4 | 6.28 | 188400 | -14460.84/-7.128% |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 10.793237150586 | 18853 | 4 | 10.5 | 197956.5 | -5528.4/-2.717% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.001101131421 | 101800 | 69 | 1.81 | 184258 | -19454.1/-9.55% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.9870724744386 | 31700 | 99 | 5.61 | 177837 | -43653.2/-19.709% |
| 2026-04-03 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.9065560064902 | 36600 | 164 | 5.08 | 185928 | -30251.95/-13.994% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.1681291202459 | 28800 | 179 | 6.42 | 184896 | -21546.12/-10.437% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 6.9238953059602 | 26237 | 224 | 7.37 | 193366.69 | 11704.45/6.443% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.35937078862 | 16601 | 224 | 11.45 | 190081.45 | -15096.46/-7.358% |
交易详情
| 2026-03-31 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -46400 | 4.83 | -224112 | ¥291.35 | 48589.18 |
| 2026-03-31 | 苏豪时尚(600287.SH) | 卖 | -34800 | 5.86 | -203928 | ¥265.11 | 19432.67 |
| 2026-03-31 | 曲美家居(603818.SH) | 卖 | -55500 | 3.62 | -200910 | ¥261.18 | 9377.56 |
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 卖 | -50900 | 3.76 | -191384 | ¥248.8 | 6561.57 |
| 2026-03-31 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 500 | 12.24 | 6120 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 800 | 6.38 | 5104 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1200 | 1.98 | -2376 | ¥7.38 | -25.32 |
| 2026-03-31 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 800 | 5.58 | 4464 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 7.79 | -779 | ¥5.78 | 86.61 |
| 2026-03-31 | 渤海股份(000605.SZ) | 买 | 500 | 7.07 | 3535 | ¥5 | 0 |
