稳负债轮动策略:年化收益率（46.2%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 127.03%
- 年化收益率: 46.2%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 50.2%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 普昂医疗(920069.BJ) | 36.310890082645 | 12100 | 3 | 34.86 | 421806 | -17555.77/-3.996% |
| 2026-04-03 | 悦龙科技(920188.BJ) | 24.807440116279 | 17200 | 3 | 23.85 | 410220 | -16467.97/-3.859% |
| 2026-04-03 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.697307848837 | 34400 | 8 | 12.81 | 440664 | 3876.61/0.888% |
| 2026-04-03 | 奥美森(920080.BJ) | 23.651038502674 | 18700 | 8 | 21.8 | 407660 | -34614.42/-7.826% |
| 2026-04-03 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.901222469136 | 40500 | 8 | 14.45 | 585225 | 143725.49/32.554% |
| 2026-04-02 | 普昂医疗(920069.BJ) | 36.310890082645 | 12100 | 2 | 37.95 | 459195 | 19833.23/4.514% |
| 2026-04-02 | 悦龙科技(920188.BJ) | 24.807440116279 | 17200 | 2 | 25.42 | 437224 | 10536.03/2.469% |
| 2026-04-02 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.697307848837 | 34400 | 7 | 12.91 | 444104 | 7316.61/1.675% |
| 2026-04-02 | 奥美森(920080.BJ) | 23.651038502674 | 18700 | 7 | 23.1 | 431970 | -10304.42/-2.33% |
| 2026-04-02 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.901222469136 | 40500 | 7 | 14.61 | 591705 | 150205.49/34.022% |
交易详情
| 2026-04-01 | 族兴新材(920078.BJ) | 卖 | -16700 | 28.24 | -471608 | ¥613.09 | 37945.94 |
| 2026-04-01 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -13000 | 34.01 | -442130 | ¥574.77 | 14561.77 |
| 2026-04-01 | 悦龙科技(920188.BJ) | 买 | 17200 | 24.8 | 426560 | ¥127.97 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧康医药(920230.BJ) | 买 | 1200 | 10.83 | 12996 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 奥美森(920080.BJ) | 买 | 600 | 23.46 | 14076 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 普昂医疗(920069.BJ) | 买 | 12100 | 36.3 | 439230 | ¥131.77 | 0 |
| 2026-04-01 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 1200 | 12.79 | 15348 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -64200 | 6.77 | -434634 | ¥565.02 | -46368.26 |
| 2026-03-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -26200 | 16.87 | -441994 | ¥574.59 | -61100.34 |
| 2026-03-25 | 汉维科技(920957.BJ) | 卖 | -39100 | 10.87 | -425017 | ¥552.52 | -74777.53 |
