质量、低波、可转债选股策略:年化收益率（22.22%）
从当期持有存续可转债的 A 股正股中，筛选出盈利能力达标（ROE > 5%）的股票，再按20日均换手率从低到高排序，结合行业分散约束，最终等权持有换手率最低的10只股票，每 15 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87%
- 年化收益率: 22.22%
- 基准收益率: 14.22%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 14.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 国投资本(600061.SH) | 6.812042962963 | 13500 | 5 | 6.72 | 90720 | -1242.58/-1.351% |
| 2026-04-03 | 莱克电气(603355.SH) | 32.693081818182 | 3300 | 20 | 27.85 | 91905 | -15982.17/-14.814% |
| 2026-04-03 | 大参林(603233.SH) | 19.436935849057 | 5300 | 20 | 17.83 | 94499 | -8516.76/-8.267% |
| 2026-04-03 | 欧派家居(603833.SH) | 55.827535294118 | 1700 | 50 | 54.73 | 93041 | -1865.81/-1.966% |
| 2026-04-03 | 上海银行(601229.SH) | 10.136427282769 | 9600 | 95 | 9.83 | 94368 | -2941.7/-3.023% |
| 2026-04-03 | 嘉益股份(301004.SZ) | 46.28388 | 2000 | 5 | 47.32 | 94640 | 2072.24/2.239% |
| 2026-04-03 | 伟明环保(603568.SH) | 18.697868818193 | 3489 | 230 | 24.78 | 86457.42 | 21220.56/32.528% |
| 2026-04-03 | 长城汽车(601633.SH) | 24.025791124907 | 4570 | 305 | 20.76 | 94873.2 | -14924.67/-13.593% |
| 2026-04-03 | 兴业银行(601166.SH) | 22.235656666004 | 5033 | 170 | 18.69 | 94066.77 | -17845.29/-15.946% |
| 2026-04-03 | 中信特钢(000708.SZ) | 13.857863536541 | 5608 | 785 | 16.61 | 93148.88 | 15433.98/19.86% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中国广核(003816.SZ) | 卖 | -22900 | 4.6 | -105340 | ¥136.94 | 20133.59 |
| 2026-03-30 | 爱玛科技(603529.SH) | 卖 | -3300 | 33.24 | -109692 | ¥142.6 | 17264.28 |
| 2026-03-30 | 长城汽车(601633.SH) | 卖 | -100 | 20.75 | -2075 | ¥7.08 | -327.58 |
| 2026-03-30 | 上海银行(601229.SH) | 卖 | -100 | 9.76 | -976 | ¥5.98 | -37.64 |
| 2026-03-30 | 中信特钢(000708.SZ) | 买 | 200 | 16.41 | 3282 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 伟明环保(603568.SH) | 买 | 100 | 26.25 | 2625 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 大参林(603233.SH) | 买 | 600 | 17.4 | 10440 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 莱克电气(603355.SH) | 买 | 500 | 27.94 | 13970 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 国投资本(600061.SH) | 买 | 13500 | 6.81 | 91935 | ¥27.58 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2000 | 46.27 | 92540 | ¥27.76 | 0 |
