最小方差资产组合策略:年化收益率（7.48%）
该策略为A股ETF最小方差组合策略，从沪深300ETF、创业板ETF、国债ETF、黄金ETF及大宗商品ETF中构建多资产组合。策略通过过去一年的历史收益率计算协方差矩阵，利用最小方差优化方法动态分配权重，每20个交易日调仓一次，以实现组合整体波动率最小化，降低风险并保持稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.29%
- 年化收益率: 7.48%
- 基准收益率: 6.95%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.42
- 最大回撤: 19.87%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1494 | 0.747 | 253083.6 | -30279.56/-10.686% |
| 2026-04-03 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1494 | 9.828 | 247665.6 | 140216.5/130.496% |
| 2026-04-03 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1494 | 10.321 | 267695.78 | 35864.46/15.47% |
| 2026-04-03 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1494 | 134.51 | 260680.38 | 40599.76/18.448% |
| 2026-04-03 | 创业板(159915.SZ) | 2.062344811305 | 79900 | 1494 | 3.141 | 250965.9 | 86184.55/52.302% |
| 2026-04-03 | 300ETF(510300.SH) | 3.6396404898738 | 57138 | 1494 | 4.454 | 254492.65 | 46530.87/22.375% |
| 2026-04-02 | 消费ETF(159928.SZ) | 0.83637296643673 | 338800 | 1493 | 0.756 | 256132.8 | -27230.36/-9.61% |
| 2026-04-02 | 黄金ETF(518880.SH) | 4.263853195626 | 25200 | 1493 | 9.738 | 245397.6 | 137948.5/128.385% |
| 2026-04-02 | 城投ETF(511220.SH) | 8.9382470286816 | 25937 | 1493 | 10.312 | 267462.34 | 35631.03/15.369% |
| 2026-04-02 | 十年国债(511260.SH) | 113.56069061974 | 1938 | 1493 | 134.504 | 260668.75 | 40588.13/18.442% |
交易详情
| 2026-03-25 | 十年国债(511260.SH) | 买 | 9 | 134.24 | -86.2 | ¥0 | 0 |
| 2026-03-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1000 | 4.646 | 4646 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 500 | 3.273 | 1636.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 城投ETF(511220.SH) | 买 | 200 | 10.29 | 2058 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -400 | 10.637 | -4254.8 | ¥5 | 2549.26 |
| 2026-03-17 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 7000 | 0.788 | 5516 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 800 | 4.727 | 3781.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -1900 | 10.719 | -20366.1 | ¥5 | 12264.78 |
| 2026-02-09 | 消费ETF(159928.SZ) | 买 | 3500 | 0.799 | 2796.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 1400 | 4.736 | -3.97 | ¥0 | 0 |
