破净小盘五日轮动策略:年化收益率（36.43%）
本策略精选A股市场上股价低于每股净资产的“破净”股票，并侧重于流通市值较小的公司。策略每5个交易日轮动一次持仓，买入最新筛选出的10只破净小盘股并等权重配置，旨在捕捉被市场低估的小市值股票的价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.54%
- 年化收益率: 36.43%
- 基准收益率: 31.14%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.94
- 最大回撤: 31.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 田野股份(920023.BJ) | 3.7122710758377 | 56700 | 8 | 3.61 | 204687 | -5798.77/-2.755% |
| 2026-04-03 | 卓然股份(688121.SH) | 11.927737997957 | 19580 | 13 | 10.5 | 205590 | -27955.11/-11.97% |
| 2026-04-03 | 富煌钢构(002743.SZ) | 5.8354321444392 | 38200 | 43 | 5.08 | 194056 | -28857.51/-12.946% |
| 2026-04-03 | 渤海股份(000605.SZ) | 7.0021 | 28400 | 3 | 6.42 | 182328 | -16531.64/-8.313% |
| 2026-04-03 | 尚品宅配(300616.SZ) | 12.982775428571 | 17500 | 23 | 11.41 | 199675 | -27523.57/-12.114% |
| 2026-04-03 | 海螺新材(000619.SZ) | 6.4655207431457 | 35200 | 88 | 5.52 | 194304 | -33282.33/-14.624% |
| 2026-04-03 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8604994033603 | 33100 | 103 | 5.61 | 185691 | -41391.53/-18.228% |
| 2026-04-03 | 皇庭国际(000056.SZ) | 2.2366320752154 | 104500 | 103 | 1.81 | 189145 | -44583.05/-19.075% |
| 2026-04-03 | 宁波联合(600051.SH) | 7.3568807817876 | 27271 | 198 | 7.37 | 200987.27 | 357.77/0.178% |
| 2026-04-03 | 欧亚集团(600697.SH) | 12.483145042076 | 17313 | 218 | 11.45 | 198233.85 | -17886.84/-8.276% |
交易详情
| 2026-04-01 | 惠天热电(000692.SZ) | 卖 | -47800 | 4.75 | -227050 | ¥295.17 | 49062.82 |
| 2026-04-01 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 2100 | 3.74 | 7854 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 皇庭国际(000056.SZ) | 卖 | -1800 | 2.03 | -3654 | ¥8.65 | -371.94 |
| 2026-04-01 | 尚品宅配(300616.SZ) | 买 | 900 | 12.3 | 11070 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 欧亚集团(600697.SH) | 买 | 200 | 12.22 | 2444 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 天晟新材(300169.SZ) | 买 | 200 | 6.45 | 1290 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 海螺新材(000619.SZ) | 买 | 200 | 6.1 | 1220 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 1370 | 10.83 | 14837.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 富煌钢构(002743.SZ) | 买 | 600 | 5.6 | 3360 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-01 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -100 | 7.84 | -784 | ¥5.78 | 48.31 |
